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投资组合VaR分解的应用研究
被引量:
5
1
作者
胡荣才
龙飞凤
《经济研究导刊》
2010年第5期98-101,共4页
针对VaR的不足,Garman M.于1997年提出了成分VaR和边际VaR。采用德尔塔——正态法度量投资组合的VaR、边际VaR和成分VaR,使用假设检验法对模型进行回测的研究结果表明,该计算方法下的VaR模型有效,边际VaR和成分VaR能为资产管理者提供更...
针对VaR的不足,Garman M.于1997年提出了成分VaR和边际VaR。采用德尔塔——正态法度量投资组合的VaR、边际VaR和成分VaR,使用假设检验法对模型进行回测的研究结果表明,该计算方法下的VaR模型有效,边际VaR和成分VaR能为资产管理者提供更多有关投资组合风险的信息。
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关键词
德尔塔——正态法
边际VaR
成分VaR
假设检验
法
下载PDF
职称材料
题名
投资组合VaR分解的应用研究
被引量:
5
1
作者
胡荣才
龙飞凤
机构
湖南大学统计学院
出处
《经济研究导刊》
2010年第5期98-101,共4页
文摘
针对VaR的不足,Garman M.于1997年提出了成分VaR和边际VaR。采用德尔塔——正态法度量投资组合的VaR、边际VaR和成分VaR,使用假设检验法对模型进行回测的研究结果表明,该计算方法下的VaR模型有效,边际VaR和成分VaR能为资产管理者提供更多有关投资组合风险的信息。
关键词
德尔塔——正态法
边际VaR
成分VaR
假设检验
法
Keywords
Deha - Normal France metric
marginal VaR
component VaR
hypothesis testing
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
投资组合VaR分解的应用研究
胡荣才
龙飞凤
《经济研究导刊》
2010
5
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