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中国上市公司总体并购活动的时间统计特征研究
被引量:
2
1
作者
王会芳
冯根福
《经济学家》
CSSCI
北大核心
2003年第4期105-110,共6页
本文主要采用时间序列分析方法,研究了中国上市公司总体并购活动的时间统计特征。本文的基本结论是:中国上市公司总体并购活动呈现随时间的增长而增长的趋势,但增长速度逐渐下降;与此同时,上述增长还伴随有随机波动。
关键词
中国
上市公司
总体并购活动
时间序列分析
时间统计特征
下载PDF
职称材料
上市公司总体并购活动季节性研究
2
作者
余瑜
王建琼
陈王
《经济体制改革》
CSSCI
北大核心
2015年第1期131-135,共5页
本文应用X12季节调整法对中国上市公司总体并购活动数量时间序列进行检验发现:总体并购活动存在显著的季节性,3月和4月、8月、12月是总体并购活动3个旺季。"一年之计在于春"的中国传统文化、股市月份效应和政策利好消息;天气...
本文应用X12季节调整法对中国上市公司总体并购活动数量时间序列进行检验发现:总体并购活动存在显著的季节性,3月和4月、8月、12月是总体并购活动3个旺季。"一年之计在于春"的中国传统文化、股市月份效应和政策利好消息;天气效应和股市月份效应;盈余管理和并购题材炒作可能分别是3个旺季的成因。研究结论有助于监管机构制定政策保护中小投资者利益;也有利于引导并购投资人理性决策把握最优并购时机。
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关键词
总体并购活动
季节性
天气效应
月份效应
原文传递
我国上市公司总体并购活动与金融市场的关联性分析
3
作者
傅传锐
《福建论坛(人文社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2012年第7期44-48,共5页
企业总体并购活动与金融市场间的联动被视为总体并购活动顺周期式波动的重要原因。运用Johansen协整检验、Granger因果检验与向量误差修正模型就1998年至2011年间我国上市公司总体并购活动与金融市场间的关联性进行实证检验。研究发现:...
企业总体并购活动与金融市场间的联动被视为总体并购活动顺周期式波动的重要原因。运用Johansen协整检验、Granger因果检验与向量误差修正模型就1998年至2011年间我国上市公司总体并购活动与金融市场间的关联性进行实证检验。研究发现:企业并购活动与分别代表股票市场、货币市场的实际股票价格指数、实际利率间存在长期协整关系,并且存在从实际股价指数、实际利率到并购活动的因果关系,也存在从并购活动到实际利率的因果关系、从实际利率到实际股价指数的因果关系。在短期内,实际股价指数对并购活动存在稳定的正向影响,实际利率对并购活动存在先为正、后为负的影响。
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关键词
总体并购活动
金融市场
协整检验
向量误差修正模型
原文传递
题名
中国上市公司总体并购活动的时间统计特征研究
被引量:
2
1
作者
王会芳
冯根福
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《经济学家》
CSSCI
北大核心
2003年第4期105-110,共6页
文摘
本文主要采用时间序列分析方法,研究了中国上市公司总体并购活动的时间统计特征。本文的基本结论是:中国上市公司总体并购活动呈现随时间的增长而增长的趋势,但增长速度逐渐下降;与此同时,上述增长还伴随有随机波动。
关键词
中国
上市公司
总体并购活动
时间序列分析
时间统计特征
分类号
F279.246 [经济管理—企业管理]
F224.9 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
上市公司总体并购活动季节性研究
2
作者
余瑜
王建琼
陈王
机构
西南交通大学经济管理学院
出处
《经济体制改革》
CSSCI
北大核心
2015年第1期131-135,共5页
文摘
本文应用X12季节调整法对中国上市公司总体并购活动数量时间序列进行检验发现:总体并购活动存在显著的季节性,3月和4月、8月、12月是总体并购活动3个旺季。"一年之计在于春"的中国传统文化、股市月份效应和政策利好消息;天气效应和股市月份效应;盈余管理和并购题材炒作可能分别是3个旺季的成因。研究结论有助于监管机构制定政策保护中小投资者利益;也有利于引导并购投资人理性决策把握最优并购时机。
关键词
总体并购活动
季节性
天气效应
月份效应
Keywords
aggregate merger activity
merger seasonality
weather effect
monthly effect
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
我国上市公司总体并购活动与金融市场的关联性分析
3
作者
傅传锐
机构
福州大学管理学院
出处
《福建论坛(人文社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2012年第7期44-48,共5页
基金
作者主持的福建省社会科学规划项目(2010C010)
福州大学科技发展基金社科育苗基金项目(09SKY01)
福州大学引进人才基金项目(022246)阶段性成果
文摘
企业总体并购活动与金融市场间的联动被视为总体并购活动顺周期式波动的重要原因。运用Johansen协整检验、Granger因果检验与向量误差修正模型就1998年至2011年间我国上市公司总体并购活动与金融市场间的关联性进行实证检验。研究发现:企业并购活动与分别代表股票市场、货币市场的实际股票价格指数、实际利率间存在长期协整关系,并且存在从实际股价指数、实际利率到并购活动的因果关系,也存在从并购活动到实际利率的因果关系、从实际利率到实际股价指数的因果关系。在短期内,实际股价指数对并购活动存在稳定的正向影响,实际利率对并购活动存在先为正、后为负的影响。
关键词
总体并购活动
金融市场
协整检验
向量误差修正模型
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国上市公司总体并购活动的时间统计特征研究
王会芳
冯根福
《经济学家》
CSSCI
北大核心
2003
2
下载PDF
职称材料
2
上市公司总体并购活动季节性研究
余瑜
王建琼
陈王
《经济体制改革》
CSSCI
北大核心
2015
0
原文传递
3
我国上市公司总体并购活动与金融市场的关联性分析
傅传锐
《福建论坛(人文社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2012
0
原文传递
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