马氏调制散粒噪声模型在保险中的应用

在常利率环境下,研究了一个含相关业务类的复合Cox风险模型,其保险业务间的相关结构是由共同跳结构来描述的.假设两类保险业务的理赔来到强度过程服从一个多维的马氏调控散粒噪声过程.利用鞅方法,给出了总折现理赔量和马氏调控散粒噪声强度过程的联合拉普拉斯变换,并利用拉普拉斯变换给出了总折现理赔量的期望和方差等特征量.