经典风险模型中破产变量的联合分布

破产理论对风险衡量和风险调控至关重要,破产索赔作为破产理论的一大重点问题,通过研究总索赔额随时间的分布,可以对风险进行较好描述,根据其分布的特征,可采取注资及保费再调整等方式进行风险调控.在经典风险模型中,优先考虑的4个破产相关变量为:破产时间、截止至破产时的总索赔额、截止至破产时的总索赔次数及破产时的赤字.本研究考虑截止至破产时的总索赔额与其他破产变量的联合概率密度函数,给出当个体索赔为指数分布时,不同联合概率密度函数的表达式.指出当个体索赔分布服从某一类特定分解形式时,联合概率密度函数的表达式也可以分解并求出。

复合马尔可夫二项风险模型下一些精算量的递推公式

研究复合马尔可夫二项风险模型相关精算量的分布问题,主要考虑破产发生前的给定时间内的总索赔次数,索赔最长等待期,索赔最短等待期以及索赔等待期总数等重要精算指标,这些精算指标对于公司的决策具有主要的意义.利用该风险模型的马氏性以及关于首次索赔的条件分布,得到了上述各项指标的递推计算公式,丰富了关于该风险模型的精算量的研究内容.