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马氏调节风险模型下的有限时间破产问题
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作者 李婧超 苏必豪 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第2期197-209,共13页
本文主要研究马氏调节模型中有限时间内的破产变量的分布,给出了有限时间内索赔次数的分布律、总索赔金额的分布函数,且采用了离散近似的方法,显示近似方法的结果与精确的概率密度函数非常接近.此外,使用分解概率密度函数的方法,求出破... 本文主要研究马氏调节模型中有限时间内的破产变量的分布,给出了有限时间内索赔次数的分布律、总索赔金额的分布函数,且采用了离散近似的方法,显示近似方法的结果与精确的概率密度函数非常接近.此外,使用分解概率密度函数的方法,求出破产时间和破产时赤字的联合分布的具体表达式. 展开更多
关键词 马氏调节风险模型 索赔数分布 总索赔额分布 联合分布
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