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新兴市场国家外汇期货推出对现货市场风险的影响——基于韩国和巴西数据的实证分析
被引量:
3
1
作者
温博慧
《亚太经济》
CSSCI
北大核心
2009年第2期34-38,共5页
通过分析韩国和巴西的市场数据得出:新兴市场国家外汇期货推出后,其现货市场传递信息的效率得到了提高,波动性干扰所造成的影响持续性降低,风险控制能力得到了提高。
关键词
外汇期货信
息传递效率
波动持续性
GARCH
VAR
原文传递
题名
新兴市场国家外汇期货推出对现货市场风险的影响——基于韩国和巴西数据的实证分析
被引量:
3
1
作者
温博慧
机构
天津财经大学金融系
南开大学经济学院
出处
《亚太经济》
CSSCI
北大核心
2009年第2期34-38,共5页
基金
天津财经大学科研发展基金项目(Q0807)
国家自然科学基金项目(70373061)
天津市科技计划项目(07ZLZLZT03000)支持
文摘
通过分析韩国和巴西的市场数据得出:新兴市场国家外汇期货推出后,其现货市场传递信息的效率得到了提高,波动性干扰所造成的影响持续性降低,风险控制能力得到了提高。
关键词
外汇期货信
息传递效率
波动持续性
GARCH
VAR
Keywords
Foreign Exchange Futures, Information Transferring Efficiency, Volatility Durative, GARCH, VaR
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
新兴市场国家外汇期货推出对现货市场风险的影响——基于韩国和巴西数据的实证分析
温博慧
《亚太经济》
CSSCI
北大核心
2009
3
原文传递
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