投资组合优化问题情景生成方法的比较

应用四种情景生成方法求解投资组合优化模型,对比其样本内性质及样本外性质发现,情景生成方法与投资组合优化模型对于中国股票市场来说,在预测与决策方面是非常有效的工具.其中矩匹配方法较其他方法能更好的反映市场的下跌趋势,多变量GARCH方法能更好的反映市场的上涨趋势.

计及风光预测误差的微电网日前多目标优化控制策略

微电网风光资源出力预测的随机性导致优化决策方案存在偏差,为了减轻预测误差随机性对微电网运行的不利影响,针对风/光/柴/储并网型微电网系统,提出了计及风光预测误差的日前多目标优化控制策略。在建立微电网各单元模型的基础上,分析了影响风光资源的随机性因素;考虑系统供需平衡以及微电网各单元运行特性等主要约束,建立了同时优化经济效益和环境效益的多目标优化模型。建模过程中采用情景生成与削减方法处理风光资源预测误差带来的随机性。采用差异进化算法求解模型,通过算例仿真,比较不同模式下微电网的优化结果,验证了文中策略的正确性和有效性。