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基于TransPMF检验的连涨连跌收益率的变结构分析
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作者 操毅文 谭常春 《大学数学》 2016年第4期44-49,共6页
主要运用基于Box-Cox变换的惩罚极大F检验(TransPMF test)对上证综指的连涨连跌收益率进行变结构分析.选用2000年1月到2014年12月共3814个日对数收益率数据,采用transPMF方法检验这段时间内的连涨与连跌收益率是否存在变结构问题,估计... 主要运用基于Box-Cox变换的惩罚极大F检验(TransPMF test)对上证综指的连涨连跌收益率进行变结构分析.选用2000年1月到2014年12月共3814个日对数收益率数据,采用transPMF方法检验这段时间内的连涨与连跌收益率是否存在变结构问题,估计变结构的个数与位置,并对发生变结构的原因结合实际进行分析. 展开更多
关键词 Box-Cox变换 惩罚极大f检验 变结构 连涨连跌收益率 上证综指
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