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基于PSO的证券市场ARCH模型实证研究
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作者 奚茂龙 须文波 孙俊 《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第7期204-206,共3页
利用粒子群及其改进算法,快速精确地估计ARCH模型的参数,动态地度量描述证券市场收益序列的条件异方差;并利用算法建立美国证券市场道琼斯指数收益的ARCH模型,进行了走势预测。得到了大致跟随指数的实际走势的预测值,说明ARCH模型确实... 利用粒子群及其改进算法,快速精确地估计ARCH模型的参数,动态地度量描述证券市场收益序列的条件异方差;并利用算法建立美国证券市场道琼斯指数收益的ARCH模型,进行了走势预测。得到了大致跟随指数的实际走势的预测值,说明ARCH模型确实能够描述证券市场的“异方差”现象。 展开更多
关键词 ARCH模型 PSO算 异方差 惯性权重法 压缩因子
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基于PSO的证券市场GARCH模型实证研究
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作者 须文波 奚茂龙 孙俊 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2006年第16期3015-3017,共3页
粒子群算法是一个有效的快速寻找连续函数极值的方法,它规则简单,编程易于实现。突破传统经济计量学“同方差条件”的限制,引入了GARCH模型,针对GARCH模型传统估计方法的不足,提出利用粒子群及其改进算法,快速精确地估计证券市场GARCH... 粒子群算法是一个有效的快速寻找连续函数极值的方法,它规则简单,编程易于实现。突破传统经济计量学“同方差条件”的限制,引入了GARCH模型,针对GARCH模型传统估计方法的不足,提出利用粒子群及其改进算法,快速精确地估计证券市场GARCH模型的参数,动态的度量描述证券市场收益序列的条件异方差;并利用算法建立美国证券市场道琼斯指数收益的GARCH模型,进行了走势预测,实例证明它是一个简单有效的算法。 展开更多
关键词 GARCH模型 PSO算 异方差 惯性权重法 压缩因子
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基于QPSO的证券市场ARCH模型实证研究
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作者 奚茂龙 孙俊 须文波 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第9期190-192,共3页
文章针对ARCH模型参数传统估计方法的不足,提出了利用量子粒子群算法的改进算法,并利用此算法实证建立了美国证券市场道琼斯指数收益的ARCH模型,更加精确地动态度量了证券市场收益序列的条件“异方差”,进行了指数走势预测。
关键词 QPSO算 ARCH模型 异方差 惯性权重法 压缩因子
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Improved Whale Optimization Algorithm Based on Mirror Selection 被引量:5
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作者 LI Jingnan LE Meilong 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 EI CSCD 2020年第S01期115-123,共9页
Since traditional whale optimization algorithms have slow convergence speed,low accuracy and are easy to fall into local optimal solutions,an improved whale optimization algorithm based on mirror selection(WOA-MS)is p... Since traditional whale optimization algorithms have slow convergence speed,low accuracy and are easy to fall into local optimal solutions,an improved whale optimization algorithm based on mirror selection(WOA-MS)is proposed. Specific improvements includes:(1)An adaptive nonlinear inertia weight based on Branin function was introduced to balance global search and local mining.(2) A mirror selection method is proposed to improve the individual quality and speed up the convergence. By optimizing several test functions and comparing the experimental results with other three algorithms,this study verifies that WOA-MS has an excellent optimization performance. 展开更多
关键词 inertia weight mirror selection whale optimization algorithm(WOA)
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基于QPSO的证券市场GARCH模型实证研究
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作者 孙俊 奚茂龙 须文波 《数值计算与计算机应用》 CSCD 2007年第4期260-266,共7页
文章针对GARCH模型参数传统估计方法的不足,提出了利用量子粒子群算法的改进算法,并利用此算法实证建立了美国证券市场道琼斯指数收益的GARCH模型,更加精确地动态度量了证券市场收益序列的条件"异方差",并且和基本粒子群算法... 文章针对GARCH模型参数传统估计方法的不足,提出了利用量子粒子群算法的改进算法,并利用此算法实证建立了美国证券市场道琼斯指数收益的GARCH模型,更加精确地动态度量了证券市场收益序列的条件"异方差",并且和基本粒子群算法及其两种改进算法的实验结果进行了比较,最后对指数进行了走势预测. 展开更多
关键词 QPSO算 GARCH模型 异方差 惯性权重法 压缩因子
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