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投资组合VaR及其分解
被引量:
16
1
作者
胡海鹏
方兆本
《中国管理科学》
CSSCI
2003年第3期1-5,共5页
本文在简要介绍投资组合VaR的概念及计算方法后对组合VaR进行了具体的分解。在阐述了边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上给出了资产收益率为正态和非正态分布假设下这三种类型VaR的计算方法,从而为资产组合管理者提供了更...
本文在简要介绍投资组合VaR的概念及计算方法后对组合VaR进行了具体的分解。在阐述了边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上给出了资产收益率为正态和非正态分布假设下这三种类型VaR的计算方法,从而为资产组合管理者提供了更多有关投资组合市场风险的信息。
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关键词
投资组合
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成分var
边际
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增量
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条件均值估计
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职称材料
基于VaR的开放式股票型基金市场风险的测量与评价
被引量:
9
2
作者
杨湘豫
彭丽娜
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2006年第4期45-47,共3页
通过采用半参数法计算投资组合VaR,得到相应VaR的近似置信区间,并结合成分VaR、边际VaR对投资组合VaR进行分解,结果发现,VaR作为风险管理工具同样可以有效应用于开放式股票型基金市场风险的测量与评价。
关键词
市场风险
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半参数法
成分var
边际
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职称材料
投资组合VaR分解的应用研究
被引量:
5
3
作者
胡荣才
龙飞凤
《经济研究导刊》
2010年第5期98-101,共4页
针对VaR的不足,Garman M.于1997年提出了成分VaR和边际VaR。采用德尔塔——正态法度量投资组合的VaR、边际VaR和成分VaR,使用假设检验法对模型进行回测的研究结果表明,该计算方法下的VaR模型有效,边际VaR和成分VaR能为资产管理者提供更...
针对VaR的不足,Garman M.于1997年提出了成分VaR和边际VaR。采用德尔塔——正态法度量投资组合的VaR、边际VaR和成分VaR,使用假设检验法对模型进行回测的研究结果表明,该计算方法下的VaR模型有效,边际VaR和成分VaR能为资产管理者提供更多有关投资组合风险的信息。
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关键词
德尔塔——正态法
边际
var
成分var
假设检验法
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职称材料
VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用
被引量:
2
4
作者
万建伟
《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2009年第1期159-162,共4页
本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量VaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量,借以说明外汇管理者如何调整组合中外币的构成,从而来达到降低风险的目的。
关键词
var
边际
var
成分var
增量
var
外汇风险
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职称材料
基于非正态分布的投资组合VaR分解
5
作者
吴新林
《经济数学》
北大核心
2011年第4期39-42,共4页
在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,结果发现它与正态方法下投资组合分解的结论一致,并结合实证研究验证了结论的正确性.
关键词
投资组合
var
边际
var
成分var
增量
var
G-H分布
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职称材料
保险资金运用中的风险度量——VaR模型分析
被引量:
4
6
作者
傅莉莉
《市场论坛》
2007年第11期77-79,共3页
保险资金的运用已成为保险企业生存和发展的关键因素之一,文章通过借鉴美、英、日等发达国家的保险投资经验,运用风险价值(VaR)的方法来计量保险资金投入到风险资产组合中的风险,最后对风险价值在保险资金投资风险管理应用中的情况进行...
保险资金的运用已成为保险企业生存和发展的关键因素之一,文章通过借鉴美、英、日等发达国家的保险投资经验,运用风险价值(VaR)的方法来计量保险资金投入到风险资产组合中的风险,最后对风险价值在保险资金投资风险管理应用中的情况进行评价。
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关键词
保险资金
var
成分var
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职称材料
运用VaR工具分析投资组合风险
7
作者
申卓明
宋瑞敏
霍利君
《财会月刊(中)》
2010年第9期57-59,共3页
本文运用VaR工具和RAROC指标来调整资产比例,从而动态调整投资组合的风险,使投资组合的收益最大、风险最小。这为投资者和投资机构提供了借鉴。
关键词
成分var
var
工具
RAROC
投资组合风险
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职称材料
基于VaR模型对中国国航市场风险测量的实证研究
8
作者
孙爱萍
《商情》
2009年第14期9-9,33,共2页
企业金融风险管理的核心是对风险的辨识和测量,其代袁性方法是VaR方法。本文基于VaR模型,以中国国际航空公司风险管理为例,研究影响国航股价的航空煤油价格、利率和残差市场指数三个因素的风险贡献率。本文采取方差一协方差法。经过...
企业金融风险管理的核心是对风险的辨识和测量,其代袁性方法是VaR方法。本文基于VaR模型,以中国国际航空公司风险管理为例,研究影响国航股价的航空煤油价格、利率和残差市场指数三个因素的风险贡献率。本文采取方差一协方差法。经过计算研究发现,三种因素中残差市场指数对风险贡献程度最大,其次是航空煤油价格,所以建议国航进行风险管理时以规避当地市场风险为主,其次是规避油价波动风险。
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关键词
市场风险测量
var
成分var
方差-协方差法
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职称材料
Φ1040mm规格TA15钛合金铸锭生产工艺研究
被引量:
6
9
作者
史莹莹
刘钊
+2 位作者
陈峰
郑亚波
毛玲玲
《世界有色金属》
2018年第23期9-12,共4页
依据真空自耗电弧炉熔炼特点及金属凝固原理,通过计算机仿真模拟对Φ1040mm规格钛合金熔炼工艺进行了模拟,结合模拟结果对熔炼工艺进行了优化,制定出相对合理的熔化工艺。结合原料的选取、中间合金添加方式的控制以及熔炼过程稳定性控制...
依据真空自耗电弧炉熔炼特点及金属凝固原理,通过计算机仿真模拟对Φ1040mm规格钛合金熔炼工艺进行了模拟,结合模拟结果对熔炼工艺进行了优化,制定出相对合理的熔化工艺。结合原料的选取、中间合金添加方式的控制以及熔炼过程稳定性控制,生产出成分及组织相对均匀的高质量大规格TA15钛合金铸锭。
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关键词
TA15钛合金
var
成分
均匀性
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职称材料
基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系
被引量:
12
10
作者
邵欣炜
张屹山
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2003年第12期66-70,共5页
针对传统的利用方差及β系数方法来度量金融市场风险的缺陷,以及VaR在金融风险管理中的主流地位,我们设计了一套基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系。该体系中的风险评估指标主要包括VaR、动态VaR、边际VaR、成分VaR等。这些指标...
针对传统的利用方差及β系数方法来度量金融市场风险的缺陷,以及VaR在金融风险管理中的主流地位,我们设计了一套基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系。该体系中的风险评估指标主要包括VaR、动态VaR、边际VaR、成分VaR等。这些指标不仅可以使我们明确得到一个最大可能的整体损失,还可以了解构成组合的每一项资产及其相应调整、变化对组合整体风险的影响。实证分析表明,该评估体系不仅可以使我们全面了解投资组合的风险状况,还可以帮助我们更好地进行风险管理,改善投资组合的风险收益特征。
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关键词
证券投资组合
风险评估管理体系
GARCH模型
动态
var
边际
var
成分var
金融风险
原文传递
题名
投资组合VaR及其分解
被引量:
16
1
作者
胡海鹏
方兆本
机构
中国科学技术大学商学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2003年第3期1-5,共5页
文摘
本文在简要介绍投资组合VaR的概念及计算方法后对组合VaR进行了具体的分解。在阐述了边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上给出了资产收益率为正态和非正态分布假设下这三种类型VaR的计算方法,从而为资产组合管理者提供了更多有关投资组合市场风险的信息。
关键词
投资组合
var
成分var
边际
var
增量
var
条件均值估计
Keywords
Portfolio
var
component
var
marginal
var
incremental
var
estimation by conditional mean
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于VaR的开放式股票型基金市场风险的测量与评价
被引量:
9
2
作者
杨湘豫
彭丽娜
机构
湖南大学数学与计量经济学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2006年第4期45-47,共3页
基金
国家自然科学基金项目(70372040)
文摘
通过采用半参数法计算投资组合VaR,得到相应VaR的近似置信区间,并结合成分VaR、边际VaR对投资组合VaR进行分解,结果发现,VaR作为风险管理工具同样可以有效应用于开放式股票型基金市场风险的测量与评价。
关键词
市场风险
var
半参数法
成分var
边际
var
Keywords
Market Risk
Value at Risk
Semi- parametric Approach
Component
var
Marginal
var
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
投资组合VaR分解的应用研究
被引量:
5
3
作者
胡荣才
龙飞凤
机构
湖南大学统计学院
出处
《经济研究导刊》
2010年第5期98-101,共4页
文摘
针对VaR的不足,Garman M.于1997年提出了成分VaR和边际VaR。采用德尔塔——正态法度量投资组合的VaR、边际VaR和成分VaR,使用假设检验法对模型进行回测的研究结果表明,该计算方法下的VaR模型有效,边际VaR和成分VaR能为资产管理者提供更多有关投资组合风险的信息。
关键词
德尔塔——正态法
边际
var
成分var
假设检验法
Keywords
Deha - Normal France metric
marginal
var
component
var
hypothesis testing
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用
被引量:
2
4
作者
万建伟
机构
天津商业大学经济学院
出处
《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2009年第1期159-162,共4页
文摘
本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量VaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量,借以说明外汇管理者如何调整组合中外币的构成,从而来达到降低风险的目的。
关键词
var
边际
var
成分var
增量
var
外汇风险
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于非正态分布的投资组合VaR分解
5
作者
吴新林
机构
湖北第二师范学院数学与数量经济学院
华中科技大学系统工程研究所
出处
《经济数学》
北大核心
2011年第4期39-42,共4页
基金
湖北省教育厅科学技术研究计划指导性项目(B20113006)
文摘
在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,结果发现它与正态方法下投资组合分解的结论一致,并结合实证研究验证了结论的正确性.
关键词
投资组合
var
边际
var
成分var
增量
var
G-H分布
Keywords
Portfolio
var
Marginal
var
Component
var
Incremental
var
g-hdistribution
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
保险资金运用中的风险度量——VaR模型分析
被引量:
4
6
作者
傅莉莉
机构
南京财经大学金融学院
出处
《市场论坛》
2007年第11期77-79,共3页
文摘
保险资金的运用已成为保险企业生存和发展的关键因素之一,文章通过借鉴美、英、日等发达国家的保险投资经验,运用风险价值(VaR)的方法来计量保险资金投入到风险资产组合中的风险,最后对风险价值在保险资金投资风险管理应用中的情况进行评价。
关键词
保险资金
var
成分var
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
运用VaR工具分析投资组合风险
7
作者
申卓明
宋瑞敏
霍利君
机构
桂林电子科技大学商学院
出处
《财会月刊(中)》
2010年第9期57-59,共3页
文摘
本文运用VaR工具和RAROC指标来调整资产比例,从而动态调整投资组合的风险,使投资组合的收益最大、风险最小。这为投资者和投资机构提供了借鉴。
关键词
成分var
var
工具
RAROC
投资组合风险
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于VaR模型对中国国航市场风险测量的实证研究
8
作者
孙爱萍
机构
中国人民大学财政金融学院
出处
《商情》
2009年第14期9-9,33,共2页
文摘
企业金融风险管理的核心是对风险的辨识和测量,其代袁性方法是VaR方法。本文基于VaR模型,以中国国际航空公司风险管理为例,研究影响国航股价的航空煤油价格、利率和残差市场指数三个因素的风险贡献率。本文采取方差一协方差法。经过计算研究发现,三种因素中残差市场指数对风险贡献程度最大,其次是航空煤油价格,所以建议国航进行风险管理时以规避当地市场风险为主,其次是规避油价波动风险。
关键词
市场风险测量
var
成分var
方差-协方差法
分类号
F562.6 [经济管理—产业经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
Φ1040mm规格TA15钛合金铸锭生产工艺研究
被引量:
6
9
作者
史莹莹
刘钊
陈峰
郑亚波
毛玲玲
机构
宝鸡钛业股份有限公司
出处
《世界有色金属》
2018年第23期9-12,共4页
文摘
依据真空自耗电弧炉熔炼特点及金属凝固原理,通过计算机仿真模拟对Φ1040mm规格钛合金熔炼工艺进行了模拟,结合模拟结果对熔炼工艺进行了优化,制定出相对合理的熔化工艺。结合原料的选取、中间合金添加方式的控制以及熔炼过程稳定性控制,生产出成分及组织相对均匀的高质量大规格TA15钛合金铸锭。
关键词
TA15钛合金
var
成分
均匀性
Keywords
TA15 titanium alloy
var
chemical composition homogeneity
分类号
TG146.23 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系
被引量:
12
10
作者
邵欣炜
张屹山
机构
吉林大学数量经济研究中心
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2003年第12期66-70,共5页
文摘
针对传统的利用方差及β系数方法来度量金融市场风险的缺陷,以及VaR在金融风险管理中的主流地位,我们设计了一套基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系。该体系中的风险评估指标主要包括VaR、动态VaR、边际VaR、成分VaR等。这些指标不仅可以使我们明确得到一个最大可能的整体损失,还可以了解构成组合的每一项资产及其相应调整、变化对组合整体风险的影响。实证分析表明,该评估体系不仅可以使我们全面了解投资组合的风险状况,还可以帮助我们更好地进行风险管理,改善投资组合的风险收益特征。
关键词
证券投资组合
风险评估管理体系
GARCH模型
动态
var
边际
var
成分var
金融风险
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
投资组合VaR及其分解
胡海鹏
方兆本
《中国管理科学》
CSSCI
2003
16
下载PDF
职称材料
2
基于VaR的开放式股票型基金市场风险的测量与评价
杨湘豫
彭丽娜
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2006
9
下载PDF
职称材料
3
投资组合VaR分解的应用研究
胡荣才
龙飞凤
《经济研究导刊》
2010
5
下载PDF
职称材料
4
VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用
万建伟
《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2009
2
下载PDF
职称材料
5
基于非正态分布的投资组合VaR分解
吴新林
《经济数学》
北大核心
2011
0
下载PDF
职称材料
6
保险资金运用中的风险度量——VaR模型分析
傅莉莉
《市场论坛》
2007
4
下载PDF
职称材料
7
运用VaR工具分析投资组合风险
申卓明
宋瑞敏
霍利君
《财会月刊(中)》
2010
0
下载PDF
职称材料
8
基于VaR模型对中国国航市场风险测量的实证研究
孙爱萍
《商情》
2009
0
下载PDF
职称材料
9
Φ1040mm规格TA15钛合金铸锭生产工艺研究
史莹莹
刘钊
陈峰
郑亚波
毛玲玲
《世界有色金属》
2018
6
下载PDF
职称材料
10
基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系
邵欣炜
张屹山
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2003
12
原文传递
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