成数再保险下城市弱势群体医疗保险自留额问题的研究

在对城市贫困群体医疗费用实行医疗保险基础上 ,为了此医疗保险形成的基金更加安全 ,使城市弱势群体的保障更加稳固 ,对基金安排了成数再保险 ,并用成数再保险理论计算出了基金入不敷出的概率。

VAR和CTE风险度量准则下农作物成数再保险的最优分保精算研究——兼对“封顶赔付”的思考

农作物再保险是农业巨灾风险分散的重要渠道,关系到农业保险的稳定和持续发展。本文在VAR和CTE风险度量准则下,建立了政策性农作物成数再保险的优化分保模型,设计了12种不同情景的保险方案,实证精算了河南省小麦成数再保险的最优自留比例。研究表明,CTE风险度量准则考虑了巨灾损失分布的尾部特征,较VAR准则下的分保方案稳健。成数再保险方式适合我国现阶段风险管理水平不高的实际,可操作性强,若与超额赔付率再保险方式联合应用,可有效地分散巨灾风险,减少出现诸如"封顶赔付"等不合规的做法。

成数超额混合再保险中最优自留额的确定

Centeno在Sparre Anderson模型中研究了调节系数关于再保险自留额的函数的性质,得到了保险人的调节系数是关于其自留额的单峰函数的结论。本文给出带扩散扰动项的复合Poisson过程的索赔时调节系数与再保险自留额的函数,得出保险公司的最优再保险自留额。

最大破产概率在再保险人分配额中的应用

在再保险研究中,我们通过各种方法对原保险人的自留额问题进行了分析,但是对再保险人的分配额问题往往讨论的不多,文章试图站在再保险人的角度,以最大破产概率为目标对一份再保险保单的分配额问题进行讨论,并最终给出在成数再保险和限额再保险的两种再保险方式中的分配额公式,最后给出实证分析。

带干扰的相依双险种最优再保险

研究一类带干扰的理赔相依的双险种风险模型,其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保险.在期望保费计算原理下,利用调节系数最大化得到成数再保险及超额损失再保险的最优自留水平.

联合生存概率准则下的最优再保险研究

文章以原保险人和再保险人的联合生存概率最大化为准则,研究了期望保费计算原理下,成数再保险和停止损失再保险最优合同的具体形式,并给出了最优解存在的必要条件。

联合生存概率准则下的最优再保险研究

文章以原保险人和再保险人的联合生存概率最大化为准则,研究期望保费计算原理下,成数再保险和停止损失再保险最优合同的具体形式,并给出了最优解存在的必要条件。

均值-方差准则下相依双险种最优再保险

随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须通过再保险来分散风险,扩大承保能力。为此,建立了一类双险种再保险模型,假设两险种理赔的发生均为复合Poisson过程,保险公司对两险种分别采取成数及超额赔款再保险。考虑到两险种的理赔之间不是独立的、不同风险业务可能引发共同的因素,因此进一步将某种理赔相依关系引入上述模型中,建立了一类更符合实际的再保险模型。针对改进模型,运用均值-方差原理和期望保费计算原理,通过解决总体风险最小和期望收益最大的双目标规划问题,得到了模型的相应参数,从而选取最优自留额。

Sharpe指数下的再保险人最优策略研究——基于方差保费准则的实证分析

再保险人通过再保险帮助原保险人分散风险,同时再保险人也要考虑自身的风险和收益。本文在方差保费原则下,将Sharpe指数作为衡量再保险人最优再保险策略的指标,通过研究两种常见的再保形式:成数再保险和停止损失再保险,给出相应的最优承担的分保额度。基于Sharpe指数对最优再保险策略的研究可以为再保险公司的再保险业务提供决策依据。

基于CVar的风险调整资本收益率下的最优再保险策略

文章通过最优化保险人的风险调整资本收益率,得到最优的再保险策略。分析成数再保险时,得到结论为:风险全部自留可以使保险人的风险调整资本收益率最大化;分析停止损失再保险时,得到的结论为:存在一个最优的自留额使得保险人的风险调整资本收益率最大。

最优再保险决策模型研究

本文采用均值保费计算原理,推导了由n种索赔次数相关的相关险种构成的总体最优成数再保险及超额赔款再保险策略。

一类带有稀疏过程的混合双险种最优再保险

在稀疏相关风险模型基础上,将调节系数视为成数与超额赔款混合再保险中保险人自留额的函数,通过最大化调节系数得到保险公司的最优自留额。

带干扰的相依双险种再保险模型的破产概率

研究了一类带干扰的理赔相依双险种再保险模型,其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保险,在期望保费计算原理下,得到了改进模型的Lundberg不等式与最终破产概率的上界.

关于再保险效应的注记

本文在Sparre Anderson模型中采用超额损失再保险与成数分保混合的策略,其中成数分保再保险费按照原始条款计算,超额损失再保险费按Esscher保费原则计算。通过调整系数来研究再保险的效应,将调整系数看作自留额水平的函数,证明了在M充分大时保险人的调整系数关于自留额水平M单调增加,在一定程度上有利于保险公司确定更合理的自留额水平M。

带干扰复合泊松模型下对调整系数的新研究(英文)

本文研究了带干扰复合泊松模型中采用成数再保与超额损失再保险混合策略时作为自留额水平函数的调整系数.我们按照原始条款计算成数再保费,按照期望值保费原则计算超额损失再保费,这样得到了调整系数是超额损失自留额极限的单峰函数的结论.本文最后部分给出了有限时间破产概率的上界.

风险调整资本收益率下的最优再保险策略

引入金融行业中用在风险管理和绩效评估等方面的指标——风险调整资本收益率,构建了基于该指标的再保险策略风险模型.对于常用的成数再保险和停止损失再保险,通过分析得出了使得保险人风险调整资本收益率最大化的自留风险比率和自留风险额度.同时发现:对于成数再保险,保险人可以通过自留所有风险来获得最大的风险调整资本收益率;而对于停止损失再保险,如果保险偿付能力监管的资本要求足够严格,保险人存在一个最优的自留风险额度.在此额度下,保险人能够获得比保留所有风险更大的风险调整资本收益率.

基于夏普比率的最优再保险策略

当保险公司承保巨灾风险时,通过再保险转移风险是非常必要的。再保险是保险人将其承保业务的一部分转移给再保险人的行为,而再保险业务中核心是最优再保险策略问题,即以何种形式分保以及具体分保的额度。本文引入基金业中风险管理和绩效评估等方面常用的指标-夏普比率,构建了基于该指标的再保险策略风险模型.对于分保业务中常见的两种形式:成数再保险和止损再保险,文章通过分析得出使得保险人夏普比率最大化的风险自留比率和风险自留额度。基于夏普比例对最优再保险策略的研究可以为保险公司的再保险业务提供决策依据。

分布不确定条件下的再保险稳健自留额

提出了在索赔分布信息不完全的条件下,确定再保险自留额的一类稳健优化方法。通过使用KL散度(Kullback-Leibler Divergence)作为分布信息模糊性的度量,对成数再保险和停止-损失再保险这两类常见的分保模式构建了基于稳健性思想的极小-极大随机规划模型,并对两类模型给出了统一的求解算法。通过随机模拟和数值计算,验证了模型和算法的有效性,并比较了两类再保险模式的优劣。