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房价过度波动的系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
被引量:
30
1
作者
沈悦
戴士伟
陈锟
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第3期88-95,共8页
近年来,房价过度波动已成为引发系统性风险的主要爆发源,给经济金融安全运行带来了一系列负效应。笔者在文献梳理的基础上,针对现有研究视角和方法存在的不足,将测度系统性风险的主流方法——Co VaR模型进行拓展,通过构建GARCH-Copula-C...
近年来,房价过度波动已成为引发系统性风险的主要爆发源,给经济金融安全运行带来了一系列负效应。笔者在文献梳理的基础上,针对现有研究视角和方法存在的不足,将测度系统性风险的主流方法——Co VaR模型进行拓展,通过构建GARCH-Copula-Co VaR模型,实证研究了房价过度波动的系统性风险溢出效应。通过研究发现:房价过度波动的系统性风险溢出效应明显,但对不同经济层面的风险溢出效应存在差异,其中对金融机构的风险溢出效应最为显著;经济环境变化对房价过度波动影响显著,其中宏观经济环境和制度条件的变化是引起房价过度波动的原动力,对房价过度波动起决定性作用。为此,在宏观调控政策实施中应尽量保持政策的连续性,避免频繁救市或过度打压房价,既要防范房价过度波动所引发的系统性风险向金融体系和实体经济传导,也应为稳定房价创造良好的宏微观经济环境和制度条件。
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关键词
房价过度波动
系统性风险
溢出效应
GARCH-Copula-CoVaR模型
下载PDF
职称材料
基于房价过度波动的系统性金融风险防范
2
作者
王雪
《合作经济与科技》
2017年第1期42-43,共2页
本文首先分析全国及几大城市房价变动趋势,分析我国房价过度波动的原因,最后从政府调控、土地管理、信贷风险、住房保障等方面提出防范系统性金融风险的建议。
关键词
房价过度波动
系统性金融风险
风险防范
下载PDF
职称材料
题名
房价过度波动的系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
被引量:
30
1
作者
沈悦
戴士伟
陈锟
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第3期88-95,共8页
基金
国家自然科学基金项目"面向金融安全的房地产市场风险识别及预警研究"(项目编号:71373201)和"住宅价格波动的系统动力学仿真模拟研究"(项目编号:71073123)
文摘
近年来,房价过度波动已成为引发系统性风险的主要爆发源,给经济金融安全运行带来了一系列负效应。笔者在文献梳理的基础上,针对现有研究视角和方法存在的不足,将测度系统性风险的主流方法——Co VaR模型进行拓展,通过构建GARCH-Copula-Co VaR模型,实证研究了房价过度波动的系统性风险溢出效应。通过研究发现:房价过度波动的系统性风险溢出效应明显,但对不同经济层面的风险溢出效应存在差异,其中对金融机构的风险溢出效应最为显著;经济环境变化对房价过度波动影响显著,其中宏观经济环境和制度条件的变化是引起房价过度波动的原动力,对房价过度波动起决定性作用。为此,在宏观调控政策实施中应尽量保持政策的连续性,避免频繁救市或过度打压房价,既要防范房价过度波动所引发的系统性风险向金融体系和实体经济传导,也应为稳定房价创造良好的宏微观经济环境和制度条件。
关键词
房价过度波动
系统性风险
溢出效应
GARCH-Copula-CoVaR模型
Keywords
Excessive fluctuation of housing price
Systemic financial risks
Spillover effect
GARCH-Copula-CoVaR model
分类号
F293.3 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
基于房价过度波动的系统性金融风险防范
2
作者
王雪
机构
郑州成功财经学院
出处
《合作经济与科技》
2017年第1期42-43,共2页
基金
河南省教育厅2015年度人文社会科学研究项目:"基于房地产价格波动的系统性金融风险防范研究"(2015-QN-227)
文摘
本文首先分析全国及几大城市房价变动趋势,分析我国房价过度波动的原因,最后从政府调控、土地管理、信贷风险、住房保障等方面提出防范系统性金融风险的建议。
关键词
房价过度波动
系统性金融风险
风险防范
分类号
F83 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
房价过度波动的系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
沈悦
戴士伟
陈锟
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2016
30
下载PDF
职称材料
2
基于房价过度波动的系统性金融风险防范
王雪
《合作经济与科技》
2017
0
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
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