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银行房屋抵押贷款总额的时间序列预测——基于ARMA模型与趋势-ARMA组合模型的比较分析
1
作者
金燚
《中国证券期货》
2011年第12X期161-161,共1页
基于1990年第一季度到2011年第三季度美国全部银行的房屋抵押贷款总额,建立了ARMA模型以及组合模型来拟合时间序列,并通过残差序列趋势和残差序列相关图,偏相关图等的分析,预测出2011年第四季度与2012年第一季度的美国全部银行的贷款总额。
关键词
房屋抵押贷款总额
ARMA模型
组合模型
时间序列
预测
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题名
银行房屋抵押贷款总额的时间序列预测——基于ARMA模型与趋势-ARMA组合模型的比较分析
1
作者
金燚
机构
山西财经大学统计学院
出处
《中国证券期货》
2011年第12X期161-161,共1页
文摘
基于1990年第一季度到2011年第三季度美国全部银行的房屋抵押贷款总额,建立了ARMA模型以及组合模型来拟合时间序列,并通过残差序列趋势和残差序列相关图,偏相关图等的分析,预测出2011年第四季度与2012年第一季度的美国全部银行的贷款总额。
关键词
房屋抵押贷款总额
ARMA模型
组合模型
时间序列
预测
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F837.12 [经济管理—金融学]
F293.3 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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1
银行房屋抵押贷款总额的时间序列预测——基于ARMA模型与趋势-ARMA组合模型的比较分析
金燚
《中国证券期货》
2011
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引证文献
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