基于优化扩散指数法的我国失业预警模型实证研究

目前构建失业预警模型主要基于扩散指数法,但鉴于传统扩散指数法的缺陷,由此确定的失业"预警线"的实际预警效果并不理想。因此,本文基于优化的扩散指数法构建失业预警模型并进行回归分析,认为目前我国的失业状况并未出现警情,但失业率扩散指数呈现的上升趋势需要高度重视,据此提出了"合理调整投资结构、加大重点领域投资力度、提高投资效率"和"提高居民收入水平、积极鼓励创新创业、促进居民消费升级"两条防范失业警情出现的基本路径。

运用扩散指数法分析河北省房地产周期波动

房地产业在国民经济中发挥着越来越重要的作用。房地产业同宏观经济类似，在其运行和发展过程中遵循一定的周期规律．当其波动幅度超出一定的范围将给宏观经济造成巨大的危害。

改进的扩散指数法——我国宏观经济监测法探讨

我国的经济增长在三十多年的时间里并非一帆风顺，其间出现了四次经济波动。为了保证经挤的稳定增长，减少经济波动所带来的巨大损失，更好地实施宏观经济管理，宏观经济监测已经显得越来越必要。本文试图借鉴扩散指数法对我国宏观经济监测法作些探讨。

吉林省房地产市场周期波动分析与预测——基于扩散指数法及VAR模型

本文以吉林省房地产市场作为研究对象,从供给和需求两方面分析了吉林省房地产市场的发展现状,通过单一指标法和编制扩散指数,分析了吉林省房地产市场近十几年的周期波动现象,并用VAR模型对其未来的发展趋势作了预测。

基于扩散-百分位排序法的江苏省财政风险分析

财政风险对经济安全有着重要影响因素，所以财政风险的防范是财政工作的重要内容。本文旨在对江苏省财政做出分析，对风险提早做出防范。首先文章研究了中国财政风险分析的现状，并通过ARCH模型确定了风险指标的临界值，引入了扩散指数法和百分位排序法对2000年到2010年进行了实证分析。其次，为确保结果的准确性，引入改进AHP方法所确定的权重，构建符合江苏省实际情况的财政风险体系，规避江苏省财政运行状况中的有可能出现的风险。建立江苏省财政风险分析体系，实现财政风险管理的规范化、科学化、系统化显得很有必要。

中国存货指数的设计及合理性研究

借鉴国外存货指数的计算方法并结合中国企业景气调查制度的特征,提出了中国存货指数的设计方案,给出了中国存货指数的计算步骤,并检验了中国存货指数的合理性。

中国存货指数的设计与实现

我国对存货理论的研究不多。在这些为数不多的研究中,大多数的研究都集中在存货投资与宏观经济波动的关系上, 而对中国存货指数的研究几乎是空白,也没有公开发布的中国存货指数。笔者根据国家统计局提供的中国工业企业景气状况数据(1999～ 2004年),提出了一种合适的中国存货指数设计方案,并给出了中国存货指数的实现步骤。

景气调查方法入门

景气调查方法是二次大战后出现的一种新的信息采集方法,它以企业和消费者为调查对象,采用问卷方式收集调查对象关于景气变动的判断;最后以扩散指数法进行调查信息的综合,从而得到景气指数。这种调查的最独特之处在于,问卷中的问题均是定性判断的选择题形式,调查对象只需就调查内容的上升、不变和下降三个答案作出选择即可,最后经过扩散指数将定性判断定量化。 景气调查方法既能对现状进行判断,也能对将来进行判断;既能对整个宏观经济景气动向进行判断。

宏观审慎政策框架下房地产市场景气综合监测指数的构建研究——以天津市为例

及时有效监测房地产市场发展状况,科学准确判断房地产市场景气水平,是建立“因城施策”长效管理工作机制、做好房地产金融领域宏观审慎管理的关键。在宏观审慎政策框架下,本文选取4大类11项监测指标构建了房地产市场监测指标体系,通过标准化和指数平滑手段构建天津市房地产市场景气综合监测指数,并对近年来天津市房地产市场景气状况进行量化分析,为实施逆周期宏观审慎管理,进一步推动天津市房地产市场平稳健康发展提供了重要政策依据。

重庆市房地产周期波动影响因素实证分析

基于重庆市1998~2021年相关统计数据,分别采用主成分分析法和扩散指数法对重庆市房地产周期波动影响因素进行实证分析。

金融变量对我国主要宏观经济指标的影响分析

文章用Goodhart和Hofmann提出的方法构造了金融条件指数并考察了我国金融市场的稳定性得出,我国的金融风险从2008年下半年开始上升很快,但在2009年呈现回落的态势。利用Stock和Watson的扩散指数方法分析了金融变量对我国宏观经济走势的影响。

中国宏观经济不确定性的测度

文章基于大量季度宏观数据,采用扩散指数法构建了中国1997Q1—2020Q1的季度时变宏观经济不确定性指数。估计结果表明:(1)研究期间,中国宏观经济不确定性处于高位的时期主要包括1998—1999年、2003—2004年、2008—2009年和2020年初;(2)该指数和产出的相关系数为正,但时变特征明显;(3)金融类变量不是推高宏观经济不确定性的因素,但投资类变量推高了远期不确定性,预测子对解释宏观经济不确定性的变化起着关键作用。接着采用门限向量自回归模型考察宏观经济不确定性冲击对经济的影响,结果显示不确定性冲击存在非对称效应:当经济处于低速增长期时,不确定性冲击对产出和通货膨胀有显著的负向影响。

GDP缺口预测中金融变量预测能力的分析

2008年的金融危机对全球的经济产生了深远的影响,因此,在预测主要宏观经济指标时就应更多的考虑金融变量。通过利用主成分分析得到了能够反映中国金融状况的几个主成分,并利用这些金融主成分对GDP缺进行了预测。本课题通过比较分析来评价金融主成分在预测GDP缺口中的作用。

经济景气预测方法的应用

随着我国社会主义市场经济体制的建立与发展,经济形势预测工作日显重要。本文简要介绍了日本经济景气预测的几种主要方法,仅供参考。 一。