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跳扩散扭曲函数在期权定价中的应用
1
作者 王敬童 姚落根 范伟平 《南华大学学报(自然科学版)》 2020年第5期87-92,共6页
基于Merton跳扩散分布,提出了Merton跳扩散扭曲函数。证明了在Merton跳扩散模型中,按Merton跳扩散扭曲函数得到的期权价格和在均值修正鞅测度下得到的期权价格一致。数值计算结果表明,Merton跳扩散扭曲函数在定价准确性方面要好于基于NI... 基于Merton跳扩散分布,提出了Merton跳扩散扭曲函数。证明了在Merton跳扩散模型中,按Merton跳扩散扭曲函数得到的期权价格和在均值修正鞅测度下得到的期权价格一致。数值计算结果表明,Merton跳扩散扭曲函数在定价准确性方面要好于基于NIG分布和标准正态分布的扭曲函数。 展开更多
关键词 Merton跳扩散模型 扭曲函数 期权定价 保险定价 王变换
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Meixner扭曲函数及其在期权定价中的应用研究
2
作者 姚落根 翁嘉雪 +1 位作者 刘欢 王敬童 《湘潭大学学报(自然科学版)》 CAS 2022年第4期32-41,共10页
利用概率变换思想,基于Meixner分布提出了Meixner扭曲函数.证明了在Meixner模型中,按Meixner扭曲函数得到的期权价格和在均值修正鞅测度下得到的期权价格一致.数值计算结果表明,由Meixner扭曲函数得到的期权价格精确度非常高.
关键词 期权定价 Meixner分布 Meixner扭曲函数
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扭曲Copula函数在BDS定价及其敏感度分析中的应用 被引量:1
3
作者 陈正声 秦学志 王玥 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第3期345-350,共6页
利用Monte Carlo模拟,首先揭示出扭曲Copula函数对尾部相关性的刻画要明显优于标准Gaussian Copula函数,进而将扭曲Copula函数应用于篮式信用违约互换(BDS)的定价模型中,并通过对折现支付函数关于含扰动因素的风险率的敏感度分析,考察了... 利用Monte Carlo模拟,首先揭示出扭曲Copula函数对尾部相关性的刻画要明显优于标准Gaussian Copula函数,进而将扭曲Copula函数应用于篮式信用违约互换(BDS)的定价模型中,并通过对折现支付函数关于含扰动因素的风险率的敏感度分析,考察了BDS的一种违约风险及其对冲依据。结果表明,扭曲Copula函数可作为BDS定价与风险对冲的有效工具之一。 展开更多
关键词 扭曲函数 扭曲Copula函数 篮式信用违约互换 MONTE CARLO模拟
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随机利率下扭曲Copula在联合寿险责任准备金中的研究
4
作者 王传玉 徐艳兰 宁龙 《安徽工程大学学报》 CAS 2012年第1期86-89,共4页
介绍了扭曲Copula函数,并将该类函数应用到联合寿险责任准备金中.同时考虑到保险精算函数中的不确定性,对Vasicek的利息力随机微分形式进行建模.在不同险种下给出联合寿险责任准备金的计算公式.
关键词 扭曲函数 COPULA函数 利息力 寿险责任准本金
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最小化扭曲的抗检测隐写算法
5
作者 刘华 汤光明 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第18期97-99,共3页
为提高秘密数据传输的安全性,提出一种最小化扭曲的图像隐写算法。根据图像平滑特性及具体隐写嵌入操作对特性的影响为载体像素分配扭曲值,以表征在该像素上进行特定嵌入操作对图像总体统计特性的影响程度,再利用STC码选择使图像整体扭... 为提高秘密数据传输的安全性,提出一种最小化扭曲的图像隐写算法。根据图像平滑特性及具体隐写嵌入操作对特性的影响为载体像素分配扭曲值,以表征在该像素上进行特定嵌入操作对图像总体统计特性的影响程度,再利用STC码选择使图像整体扭曲函数最小的嵌入位置和嵌入方式进行信息嵌入。仿真实验结果表明,该算法具有良好的抗检测性。 展开更多
关键词 信息隐藏 隐写术 隐写码 扭曲函数 平滑度 STC码
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概率扭曲条件下的一类最优停时
6
作者 洪燕如 何统军 《郧阳师范高等专科学校学报》 2012年第6期29-32,共4页
基于停止状态的分布函数或分位函数,一个最佳选择问题改写的方法,一个最优停时通过嵌入定理可以从所得分布函数或分位函数中恢复.这种方法使我们能够用不同形状的回报函数和扭曲函数解决问题.应用该方法我们解决了一个资产销售的最优停... 基于停止状态的分布函数或分位函数,一个最佳选择问题改写的方法,一个最优停时通过嵌入定理可以从所得分布函数或分位函数中恢复.这种方法使我们能够用不同形状的回报函数和扭曲函数解决问题.应用该方法我们解决了一个资产销售的最优停时问题. 展开更多
关键词 扭曲函数 最优停时 分布函数 分位函数 资产销售
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一类扭曲概率下的随机占优研究
7
作者 张莉 李江峰 《北京工业职业技术学院学报》 2018年第2期36-38,共3页
在等级相关的期望效用框架下以及一个特殊扭曲概率函数的基础上,进一步研究CR(greater central riskiness)随机占优的刻画特征,以及它对于资产选择问题的现实含义。尤其研究了这一类特殊的扭曲概率函数,证明在CR随机占优和在一阶随机占... 在等级相关的期望效用框架下以及一个特殊扭曲概率函数的基础上,进一步研究CR(greater central riskiness)随机占优的刻画特征,以及它对于资产选择问题的现实含义。尤其研究了这一类特殊的扭曲概率函数,证明在CR随机占优和在一阶随机占优条件下的意义,当风险资产的概率分布变得更糟,具有RDEU偏好的投资者将会减少在风险资产上的投资。 展开更多
关键词 随机占优 RDEU 扭曲概率函数 期望效用 CR随机占优
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基于秩相依效用模型的二阶随机占优
8
作者 吴钦宇 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期11-16,I0008,共7页
研究了一类由一个固定的效用函数f和一个固定的扭曲函数g构造的随机占优准则。该随机占优被称为(f,g)-效用和扭曲的随机占优((f,g)-UDSD)这一类准则适合代表决策者在风险规避方面的偏好研究了这一类准则在秩相依效用模型下的刻画。受到... 研究了一类由一个固定的效用函数f和一个固定的扭曲函数g构造的随机占优准则。该随机占优被称为(f,g)-效用和扭曲的随机占优((f,g)-UDSD)这一类准则适合代表决策者在风险规避方面的偏好研究了这一类准则在秩相依效用模型下的刻画。受到效用一致的概念的启发,提出了扭曲一致的概念关于(f,g)-UDSD的效用一致和扭曲一致的刻画也被建立。基于本文的主要结果,对文献中的一些结果进行了统一。作为应用,利用(f,g)-UDSD构造了一类介于一阶随机占优和二阶随机占优之间的连续化准则。 展开更多
关键词 随机占优 效用函数 扭曲函数 秩相依效用
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基于区域边界的图像变形算法 被引量:1
9
作者 偶春生 张佑生 高月芳 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2003年第7期976-979,共4页
基于区域边界的图像变形算法使用不同类型的区域划分图像,在区域内建立仅与该区域边界相关的扭曲函数,使区域内象素的扭曲局部化,同时又保证区域间扭曲函数的连续性,从而克服了基于特征线段、基于网格扭曲等方法的缺点。本文详细讨论了... 基于区域边界的图像变形算法使用不同类型的区域划分图像,在区域内建立仅与该区域边界相关的扭曲函数,使区域内象素的扭曲局部化,同时又保证区域间扭曲函数的连续性,从而克服了基于特征线段、基于网格扭曲等方法的缺点。本文详细讨论了区域的划分类型和方法,给出了区域的扭曲函数,最后对复杂的人脸图像进行了实验。实验结果表明,该算法所需用户控制少,方便用户对渐变精细度的控制,运算速度快,能产生理想的平滑渐变效果。 展开更多
关键词 渐变 线性插值 映射 扭曲函数
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具有中心穿透直裂纹圆柱体扭转应力强度因子的计算
10
作者 吕桂英 张泽华 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS 1985年第A7期33-44,共12页
本文采用复变函数理论中保角映射的方法,将在由一个圆周和中心裂纹所围成的域中求复扭曲函数的问题转化为在两个同心圆所围成的域中求复扭曲函数的问题。借助于幂级数的解法[1],给出了本问题的解析解。
关键词 应力强度因子 保角映射 扭曲函数 力学因子 复变函数 裂纹尖端 中心裂纹
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不同随机环境下关联系统的一些序性质
11
作者 凌晓亮 高宇 李娉 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2021年第5期441-448,共8页
在可靠性工程中,关联系统的元件寿命相依性可能是由所运行的共同随机环境导致的.本文利用多元扭曲函数刻画系统的结构函数和元件寿命之间的相依性.在普通随机序、失效率序、反向失效率序和似然比序意义下,给出充分条件对不同随机环境下... 在可靠性工程中,关联系统的元件寿命相依性可能是由所运行的共同随机环境导致的.本文利用多元扭曲函数刻画系统的结构函数和元件寿命之间的相依性.在普通随机序、失效率序、反向失效率序和似然比序意义下,给出充分条件对不同随机环境下的关联系统进行了比较. 展开更多
关键词 随机序 关联系统 随机环境 相依元件 扭曲函数
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基于RDEU模型的风险度量
12
作者 郭传凤 杜昕泽 +1 位作者 吴钦宇 毛甜甜 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期65-74,共10页
风险度量主要应用于人们面对未知风险的情况下,如何准确地量化风险从而做出损失最小化或收益最大化的决策.准确的风险度量可以极大地帮助投资者调整投资组合进而规避风险,以期实现最大化收益.为了准确地度量风险,学者根据风险资产服从... 风险度量主要应用于人们面对未知风险的情况下,如何准确地量化风险从而做出损失最小化或收益最大化的决策.准确的风险度量可以极大地帮助投资者调整投资组合进而规避风险,以期实现最大化收益.为了准确地度量风险,学者根据风险资产服从的客观分布进行量化,但是这种方法的问题在于度量方法是基于人们怀疑的分布,而不同人对待风险资产的态度是不一样的,风险资产可能对某些人来说是无风险的,同时又太过冒险而不被其他人接受.为了将客观分布和主观感受更好的结合,在秩相依期望效用(rank dependent expected utility)模型的基础上提出一种主观的“赌博”(风险资产)风险度量:它既取决于赌博本身,也取决于决策者的态度.同时,这种度量方法适用于所有有界赌博,使得不同赌博的比较更加容易. 展开更多
关键词 风险度量 RDEU模型 扭曲函数
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人格原理辩思
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作者 蒋澜涛 《21世纪(理论实践探索)》 2009年第11期28-29,共2页
通过人格的体格、情格、智格和基础人格,这四个方面,以及人格的扭曲性和恢复性,我们可以建立人格模型。通过压力扭曲函数对人格进行合理的分析,以此了解人格,对人性学的发展,发挥推动作用。
关键词 人格模型 扭曲函数
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AN IMPROVED RADIAL BASIS FUNCTION BASED METHOD FOR IMAGE WARPING
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作者 NieXuan ZhaoRongchun +1 位作者 ZhangCheng ZhangXiaoyan 《Journal of Electronics(China)》 2005年第4期422-426,共5页
A new image warping method is proposed in this letter, which can warp a given image by some manual defined features. Based on the radial basis interpolation function algorithm, the proposed method can transform the or... A new image warping method is proposed in this letter, which can warp a given image by some manual defined features. Based on the radial basis interpolation function algorithm, the proposed method can transform the original optimized problem into nonsingular linear problem by adding one-order term and affine differentiable condition. This linear system can get the steady unique solution by choosing suitable kernel function. Furthermore, the proposed method demonstrates how to set up the radial basis function in the target image so as to achieve supports to adopt the backward re-sampling technology accordingly which could gain the very slippery warping image. Theexperimental result shows that the proposed method can implement smooth and gradual image warping with multi-anchor points' accurate interpolation. 展开更多
关键词 Image warping Radial basis function Pixel mapping Affine map
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金融创新下风险度量工具的性质、优化及风险管理的应用——基于GlueVaR的研究 被引量:1
15
作者 杨亮 谭乔予 班春生 《经济学家》 CSSCI 北大核心 2019年第10期93-103,共11页
风险的度量与识别是金融市场中风险管理的核心,常见风险测量工具仍然集中在VaR、TVaR等方法,但该类方法本身存在诸多局限性。GlueVaR的提出弥补了上述不足,被广泛应用于经济、金融和保险等领域。作为一种风险度量工具,相比于传统的VaR与... 风险的度量与识别是金融市场中风险管理的核心,常见风险测量工具仍然集中在VaR、TVaR等方法,但该类方法本身存在诸多局限性。GlueVaR的提出弥补了上述不足,被广泛应用于经济、金融和保险等领域。作为一种风险度量工具,相比于传统的VaR与TVaR测量方法,GlueVaR在全面捕捉风险信息的同时,可以根据不同风险态度进行扭曲函数参数的调整,具有更好的灵活性。本文利用GlueVaR线性组合权重,结合线性规划方法,考虑投资者对风险的偏好程度,给出了GlueVaR满足次可加性和尾部次可加性时参数的变化范围,明确了GlueVaR的适用范围,为GlueVaR广泛应用于金融市场奠定理论基础。实证结果表明,风险的度量与识别,进一步深化了对金融市场中各类风险的认知;同时,风险的细化,对于完善我国金融市场风险评估体系,促进金融行业的健康发展,具有重要的理论与现实意义。 展开更多
关键词 风险管理 GlueVaR 扭曲函数 次可加性 尾部次可加性
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Quantum twisted double-slits experiments:confirming wavefunctions'physical reality 被引量:9
16
作者 Zhi-Yuan Zhou Zhi-Han Zhu +7 位作者 Shi-Long Liu Yin-Hai Li Shuai Shi Dong-Sheng Ding Li-Xiang Chen Wei Gao Guang-Can Guo Bao-Sen Shi 《Science Bulletin》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第17期1185-1192,共8页
Are quantum states real? This most fundamental question in quantum mechanics has not yet been satisfactorily resolved, although its realistic interpretation seems to have been rejected by various delayedchoice experim... Are quantum states real? This most fundamental question in quantum mechanics has not yet been satisfactorily resolved, although its realistic interpretation seems to have been rejected by various delayedchoice experiments. Here, to address this long-standing issue, we present a quantum twisted double-slit experiment. By exploiting the subluminal feature of twisted photons, the real nature of a photon during its time in flight is revealed for the first time. We found that photons' arrival times were inconsistent with the states obtained in measurements but agreed with the states during propagation. Our results demonstrate that wavefunctions describe the realistic existence and evolution of quantum entities rather than a pure mathematical abstraction providing a probability list of measurement outcomes. This finding clarifies the long-held misunderstanding of the role of wavefunctions and their collapse in the evolution of quantum entities. 展开更多
关键词 Orbital angular momentum Subluminal group velocity Double slitsWave functions Physical reality
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Moments of L-Functions Attached to the Twist of Modular Form by Dirichlet Characters
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作者 Guanghua JI Haiwei SUN 《Chinese Annals of Mathematics,Series B》 SCIE CSCD 2015年第2期237-252,共16页
Let f(z) be a holomorphic cusp form of weight κ with respect to the full modular group SL2(Z). Let L(s, f) be the automorphic L-function associated with f(z) and χ be a Dirichlet character modulo q. In this ... Let f(z) be a holomorphic cusp form of weight κ with respect to the full modular group SL2(Z). Let L(s, f) be the automorphic L-function associated with f(z) and χ be a Dirichlet character modulo q. In this paper, the authors prove that unconditionally for k =1/n with n ∈ N,Mk(q,f)=∑χ(mod q)χ≠χ0|L(1/2,f χ)|^2k〈〈 kФ(q)(log q)^k^2, and the result also holds for any real number 0 〈 k 〈 1 under the GRH for L(s, f χ).The authors also prove that under the GRH for L(s, f χ),for any real number k 〉 0 and any large prime q. 展开更多
关键词 MOMENTS Automorphic L-functions Convexity theorem
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