一种扭曲概率测度的若干性质

利用经典概率论中的概率测度的方法,给出了一种扭曲概率测度所具有的一些性质.

数据要素价格扭曲的生成原因、测度方法与影响效应

数字经济高质量发展与数据要素联系紧密。当前,处于建设发展初期的数据要素市场在一定程度上存在内生性和外生性扭曲问题,导致资源配置低效,不利于数据要素市场长期健康发展。本文基于“一般-特殊”的分析逻辑,结合数据要素的特性、生产属性和价格形成机制,构建数据要素价格扭曲的“生成原因-测度方法-影响效应-对策建议”理论分析框架,研究数据要素价格扭曲相关问题。数据要素具有不同于传统生产要素的技术-经济特性,导致数据要素定价机制复杂,市场化配置难度加剧,要素价格扭曲更易发生。从生成原因看,数据要素价格的内生性扭曲更加显著,数据要素市场的价格、供求机制以及政策制度是主要影响因素。从测度方法看,使用生产函数法等方法测度数据要素价格扭曲程度时需要对其进行一定的优化和调整,需要考虑数据要素带来的生产函数形式变动和相关变量衡量。从影响效应看,数据要素价格扭曲会产生比较大的经济和社会效应,包括影响数据要素市场化配置、全要素生产率、创新活动和收入分配等。下一步,应该基于扭曲成因,加速数据要素市场建设,促进数据要素自由流动,强化数据要素定价研究与实践,推动达成公允要素属性计量值,研究和创新价格扭曲测度方法,加强实证检验,充分释放数据要素的价值。

技术创新与劳动力要素扭曲

本文测算了2006—2016年我国三大产业的劳动力资源配置扭曲程度。结果表明,我国第一三产业在此期间劳动力要素的扭曲配置大体呈现下降趋势,但第二产业劳动力要素的扭曲程度有增加态势。进一步考虑技术水平因素对劳动力配置扭曲程度影响,发现第一二产业技术创新对劳动力配置有正向影响,对第三产业有负向影响。在国家政策趋于完善且在科学研究与试验发展的投入也适当的条件下,可以使劳动产出进一步提升,并弥补一定的劳动力资源配置效率问题。

基于扭曲函数的食品供应链质量安全风险分析

提出食品供应链质量安全风险因素,构建风险评价指标体系。鉴于食品质量安全事件小概率、大损失的特点,以扭曲风险测度为基础构建风险评价模型,运用组合赋权法对指标赋权,通过智能算法完成对权重的计算,从而度量出食品供应链总体和各环节的风险指数,并以此测度2016—2021年我国食品质量安全风险水平。研究结果显示:目前我国食品质量安全形势整体稳中向好发展,但仍有短暂波动。种植养殖环节风险呈上升趋势,生产加工、储藏运输环节风险呈下降趋势,销售消费环节风险存在波动,表明我国食品质量安全问题整体上仍需给予持续高度关注。

最优经济资本探析

随着新巴塞尔协议的诞生,最近两年对经济资本的讨论成为一个热点课题。新巴塞尔协议中经济资本的计算方法是采用VAR的方法。本文通过经济资本的实质分析,建立了计算经济资本的一个模型,并把这个模型推广到动态情形。模型的结果为我们在巴塞尔协议中使用VaR作为经济资本提供了一个理论性证明。

基于偏正态分布的一致风险测度及其在投资组合中的应用研究

目前文献中几种王氏变换的扭曲函数仍是通过对称分布构造,本文尝试采用反比例因子偏正态分布构造一种新的类似王氏变换的扭曲函数,这种扭曲函数对应的风险测度也具有一致性。最后将新的扭曲测度在资产分布为正态的假设下,以最大化资产组合价值为目标构造决策函数,进行了资产组合最优化的实证分析。

基于成本最小化准则的法定偿付能力设置

国际上正在酝酿着保险监管的改革,使法定偿付能力设置更合理是改革研究的重点内容之一。传统的研究通过V aR方法计算偿付能力,但是该方法自身不能确定最合适安全水平。提出在最低可接受安全水平之上,使投保人成本负担最小化的法定偿付能力设置准则。在具体建模时,考虑到投保人的风险厌恶性质,在度量投保人因保险公司破产造成的损失时使用了扭曲风险测度。该准则得到的偿付能力具有合理的经济解释,为监管机构设置保险系统的安全水平提供了决策依据。

Choquet-Lebesgue积分及其计算

首先基于扭曲Lebesgue测度对Choquet积分进行推广,给出有界可测函数的Choquet-Lebesgue积分的概念;其次,将单调的连续可微函数的Choquet-Lebesgue积分转化为Lebesgue积分。