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题名保险公司的风险与收益解析
被引量:1
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作者
周伏平
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机构
清华大学经济管理学院
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出处
《江西财经大学学报》
2003年第2期21-24,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70002004)
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文摘
无论是保险消费者、投资者还是经营者,都必须对保险公司所面临的各种风险和所能获得的收益有所了解和把握。为了兼顾投保人和股东的要求,保险公司必须从公司整体出发,在各个经营环节运用各种风险管理措施,合理配置资本,确保股东要求的投资收益率,并使破产概率和预期投保人赤字尽量低。因此,建立公平的保险费率和足够的资本收益率至关重要。
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关键词
风险
承保收益率
经营收益率
杠杆比率
资本收益率
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Keywords
risk
the rate of insurant income
the rate of management income
leverage
the rate of capital income
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分类号
F840.32
[经济管理—保险]
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题名最优保险投资决策
被引量:11
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作者
郭文旌
李心丹
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机构
南京财经大学金融学院
南京大学工程管理学院
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出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2009年第1期118-124,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70671053)
江苏省教育厅高等学校哲学社会科学项目(07SJB790013)
+2 种基金
中国博士后基金资助项目(20080431079)
江苏省博士后基金资助项目(0801034C)
南京财经大学支撑项目(2007ZC013)
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文摘
2005年初我国对保险公司直接进入资本市场进行投资开始放开.如何选择最佳的投资策略就成为目前保险公司所面临的难题,而传统的投资模型的诸多不足使得它在实际应用中有很大局限性.讨论的模型克服了传统模型的不足.在该模型中,索赔是一个复合Poisson过程,保险公司可选择与投资期内的安全要求相一致的投资比例.应用最优控制原理求解模型得到了最优投资策略以及有效边界的解析形式,并讨论了承保收益和承保风险对投资策略与有效边界的影响.
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关键词
最优投资策略
承保收益
承保风险
有效边界
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Keywords
optimal investment strategy
underwriting return
underwriting risk
efficient frontier
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分类号
F840
[经济管理—保险]
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题名保险资金最优投资策略——基于最小破产概率
被引量:1
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作者
奚晓军
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机构
厦门大学经济学院
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出处
《生产力研究》
2013年第10期63-66,共4页
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文摘
文章主要研究保险公司的最优投资策略,利用保费收取与保费赔付之间的时滞,研究保险资金的投资。在考虑承保风险的基础上,建立了有承保风险影响的保险资金投资模型。假设保险公司以固定的毛费率收取保险费,用复合泊松过程来描述总的索赔数,保险公司可以投资无风险资产和风险资产,应用最优控制原理求解HJB方程得到最优投资策略。结论对于指导保险公司进行资金投资有重要的理论和实践意义。也研究了当各种因素(例如股票的波动率)改变时,对最优投资策略的影响。
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关键词
最优投资策略
承保收益
承保风险
投资收益
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分类号
F840.32
[经济管理—保险]
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题名保险基金动态调整投资研究
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作者
孙海洋
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机构
天津大学理学院
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出处
《天津理工大学学报》
2011年第3期62-66,共5页
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文摘
保险基金组合投资的研究为保险企业降低保费率或提供保险优惠条件提供了理论依据.本文针对保险基金及其投资的特点,建立了有承保收益和交易费用影响的多期保险基金投资及动态调整模型.由于模型比较复杂,因此本文采用混合遗传算法对模型进行了求解,并通过实例对问题进行了分析,验证了模型的有效性和可操作性.本研究对指导保险基金投资有积极的理论和实际意义.
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关键词
保险基金
投资组合
混合遗传算法
承保收益
交易费用
动态调整
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Keywords
insurance fund
portfolio investment
hybrid genetic algorithm
underwriting return
transaction cost
dynamic adjustment
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分类号
O29
[理学—应用数学]
F224
[经济管理—国民经济]
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