A股上市银行创新能力技术缺口比率分析——基于广义DEA效率视角

金融创新是商业银行提高盈利水平、增强国际竞争力的重要途径。随着大数据、云计算、人工智能等新兴技术的快速崛起及互联网金融的巨大冲击,A股上市银行面临着前所未有的压力和挑战。激发创新活力成为A股上市银行深化金融改革、应对金融风险、实现转型升级的必经之路,探究恰当的模型评测并分析各银行的创新能力具有重要的意义。本文基于经典前沿理论,运用广义DEA思想,分别构建了共同前沿和群组前沿综合DEA评价模型,在其效率值基础上给出了基于广义DEA效率视角的技术缺口比率(DTGR)的概念及其计算方法。借助该方法对大型国有银行、中型股份制银行和城商银行的技术效率值及技术缺口比率值做了精准测算及深入分析。研究表明,十二五期间,我国A股上市的城市商业银行技术缺口比率相对稳定,表明其在创新能力方面具有较好的开创性及引领性。相比而言,国有银行和大中型股份制银行技术缺口比率略低于城市商业银行,但总体呈现稳中有升良好态势,国有银行在2013年出现小幅下降之后随后呈缓慢上升态势,表明规模较大的大中型商业银行在转型升级、金融创新等方面具有较强的迟滞性。

江苏、浙江和上海各地(市)农业技术效率比较研究——基于共同随机前沿分析的实证

我国推行农业产业化政策的主要目标是进一步解放和发展农业劳动生产力,而解放和发展农业劳动生产力的根本是农业技术的进步和农业技术效率的不断提高。以江苏、浙江和上海各地(市)为样本,引用Battese等提出的随机前沿和共同前沿生产函数分析方法,分别测算了长三角地区各地(市)和非长三角地区各地(市)农业生产技术效率水平和技术缺口比率。研究发现,两类地区的农业生产技术水平存在明显的差异,长三角地区高于非长三角地区;在农业技术效率方面,两个地区的共同前沿技术效率相差不大,长三角地区的技术效率表现为技术诱致型,而非长三角地区的技术效率表现为传统优势型。另外,在两类地区内部,农业技术水平和技术效率也存在着不平衡现象.

我国地区间农业技术差距的一种超函数测算方法

引入一种超技术函数的方法,给出这种方法测算地区技术差距的理论框架,并运用这种方法分析20世纪90年代后期以来我国农业技术地区差距的现状,揭示我国农业技术地区差距变化的基本特征。

基于共同前沿方法的中国区域创新效率及差异研究

本文基于不同区域技术水平存在差异的考虑,运用共同前沿方法分析2009~2013年中国整体以及东部、中部和西部三大区域的创新效率,利用＂技术缺口比率（TGR）＂测算中国区域创新效率的技术差距。研究发现：不管是基于共同前沿还是区域前沿,从中国整体来看,中国的区域创新效率整体水平仍然偏低,提升空间比较大;区域前沿下测算出来的创新效率被高估了,共同前沿测算出来的创新效率反映了潜在提升空间;东部、中部和西部三大区域创新效率差异明显,东部地区的创新效率远远超过了中部和西部地区,代表了当前中国区域创新的最高水平。

基于共同边界的中国区域碳排绩效研究

本文将共同边界模型和DEA-BCC模型相结合,从共同边界角度和组别角度对全国30个省市的碳排绩效进行测算,在此基础上得出碳排技术缺口比率,以评价具有不同技术的三大区域的碳排绩效和碳排技术水平。结果发现:共同边界下东部的碳排绩效最高,中部次之,西部最末,中、西部碳排绩效曲线呈倒U形特征;在碳排技术水平上,西部最低,与东部和中部差异明显。同时,利用Tobit模型分别考察了影响三大区域碳排绩效和碳排技术水平的因素。

我国商业银行绩效及影响因素研究

针对以往效率测算方法存在的缺陷以及银行规模研究中差异性问题,使用我国33家商业银行2007—2013年数据,运用Meta-Frontier模型衡量两类群组银行经营绩效的差异。结果显示:全国性商业银行比城市商业银行较接近共同边界,说明其银行规模及抗风险能力起决定作用。从技术效率比较,两群组共同边界技术效率平均值差距不大,我国商业银行平均具有0.9%产出提升的潜力。此外,尝试引入不良贷款/贷款总额、总资本比率、银行总资产、所有者权益与总资产的比例、贷款的利息收入/净收入、存款市占率等变量,测算我国商业银行绩效影响因素。

水权质量、污染约束与水资源效率

水权质量与水资源效率是公平与效率的关系以水权质量作为地区水资源配置合理性的指标,从理论上证明水权质量会影响水资源效率,结合中国目前的用水现状构建水权质量评价指标体系,运用SBM方向性距离函数结合Meta-Fronitier-ML模型测算在污染减排约束下的水资源效率,并将水资源效率分解为共同前沿和群组前沿下的技术效率和技术进步,以及测算技术缺口比率、潜在技术变化和纯粹技术追赶。通过构建水权质量影响水资源效率及其分解项的计量模型,采用动态面板的系统GMM估计水权质量影响水资源效率的程度和作用机制。研究表明:水权质量的提高对水资源效率提升具有显著的正向作用,主要通过影响技术进步、缩小技术缺口比率降低技术追赶成本等方式作用于水资源效率的提升。

中国全要素能源效率与能源技术的区域差异

基于全要素生产理论,利用数据包络分析(DEA)方法构建非参数前沿,在共同前沿方法框架下分析比较2000-2007年中国全要素能源效率的区域差异,并利用"技术缺口比率(TGR)"定量考察中国区域能源利用的技术差距。结果表明:样本期间内中国全要素能源效率整体水平偏低,在全国共同前沿下的均值仅为0.688,维持既定经济产出的节能空间达到31.2%;从区域角度来看,中国能源技术存在显著差异,其中东部地区接近全国最优水平,样本期内TGR始终维持在0.95以上,而中、西部地区距离全国潜在最优能源技术还分别存在18.6%和26.6%的改进潜力,三大区域之间的能源技术差距有进一步扩大的危险。

中国不同类型企业技术创新效率的趋势与比较

本文基于我国大中型工业企业2001-2015的面板数据,对不同类型的大中型工业企业技术创新效率进行比较研究。VRS径向的DEA模型的年度分析表明,从2001年-2015年期间,中国大中型企业的综合技术效率在不断提高,不同类型企业之间的差距在不断缩小。中外合资经营企业和外资企业的综合技术效率长期处于优势地位,内资企业的综合技术效率、纯技术效率和规模效率在绝大多数时间均处于追赶地位。内资企业的纯技术效率的均值在2014年超过了港澳台商投资企业和外商投资企业,呈现全面赶超的态势。全局前沿Malmquist指数的跨期研究显示,内资企业的全局前沿Malmquist指数均值远高于1,始终保持快速赶超的状态;港澳台商投资企业的全局前沿Malmquist指数均值也高于1,保持一定的增幅;外商投资企业的领导地位正在面临内资企业以及港澳台商投资企业的有力挑战。