基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型

高维期权组合VaR值的计算时间和计算工作量随着市场风险因子维数的增加而迅速增加.为此,引入投影降维技术,用少数几个风险因子来解释高维期权组合总的风险,并结合快速卷积方法,建立了基于投影降维技术的市场风险因子呈厚尾分布情形下的期权组合非线性VaR模型,达到减少计算时间和计算工作量的目的,同时期权组合价值变化的信息又没有太大的损失.数值结果表明,投影降维技术能够达到与快速卷积方法、Monte-Carlo方法差不多的估算精度,而计算效率明显优于快速卷积方法、Monte-Carlo方法,计算时间和计算工作量明显减少.

基于近红外光谱投影及蒙特卡洛方法的烟叶配方比例上限分析

通过PPF投影技术将烟叶配方原料的近红外光谱投影到二维坐标平面上,将原料烟叶光谱投影点按配方比例加权求和后构造出配方投影点,建立配方的投影结构模型,利用蒙特卡洛方法模拟原料烟叶投影点的自身差异变动来分析配方投影点偏离初始状态的程度。结果表明:配方主导权重,即配方样品的最高比例越小,烟叶原料种类越多,配方偏离初始状态的程度越小,即配方的稳定性越好,以上结论与烟叶配方设计时"多类型,低比例"的认识原则一致。本文从理论分析角度给出了在不同原料种类数下进行配方设计时,所对应的配方样品比例上限值,该量化上限比例的方法对其他有关配方设计的问题也有指导意义。