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考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险
被引量:
1
1
作者
米辉
狄文荣
林金官
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第2期239-258,共20页
本文研究了利率由Vasicek过程描述,两类保险业务具有相依风险的最优投资和再保险模型.盈余过程由扩散近似模型刻画,保险人的目标是在给定期望终端财富的情况下,寻找使得终端财富的方差最小的投资和再保险策略.通过使用随机线性二次最优...
本文研究了利率由Vasicek过程描述,两类保险业务具有相依风险的最优投资和再保险模型.盈余过程由扩散近似模型刻画,保险人的目标是在给定期望终端财富的情况下,寻找使得终端财富的方差最小的投资和再保险策略.通过使用随机线性二次最优控制理论,建立Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,我们获得了值函数的精确表达式以及最优投资和再保险策略.另外,我们给出了有效策略和有效前沿.最后,通过数值例子说明了模型参数对最优投资和再保险策略的影响.
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关键词
投资–再保险策略
相依风险
均值–方差
HJB方程
Vasicek随机利率
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职称材料
题名
考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险
被引量:
1
1
作者
米辉
狄文荣
林金官
机构
南京师范大学数学科学学院
南京审计大学统计与数据科学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第2期239-258,共20页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:11971235、11831008)资助。
文摘
本文研究了利率由Vasicek过程描述,两类保险业务具有相依风险的最优投资和再保险模型.盈余过程由扩散近似模型刻画,保险人的目标是在给定期望终端财富的情况下,寻找使得终端财富的方差最小的投资和再保险策略.通过使用随机线性二次最优控制理论,建立Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,我们获得了值函数的精确表达式以及最优投资和再保险策略.另外,我们给出了有效策略和有效前沿.最后,通过数值例子说明了模型参数对最优投资和再保险策略的影响.
关键词
投资–再保险策略
相依风险
均值–方差
HJB方程
Vasicek随机利率
Keywords
investment-reinsurance policy
dependent risk
mean-variance
HJB equation
Vasicek stochastic interest rate
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险
米辉
狄文荣
林金官
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023
1
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