在财务管理学中,按复利计算的债券投资报酬率R满足: -P_0+P_n(1+R)^(-N)+D(sum from t=1 to n(1+R)^(-1))=0 其中,n是持有年限,P_0是购进价,P_n是售出价或到期值。这个关于R的高次方程不便求解精确函数解,本文采用计算分析R所在区间...在财务管理学中,按复利计算的债券投资报酬率R满足: -P_0+P_n(1+R)^(-N)+D(sum from t=1 to n(1+R)^(-1))=0 其中,n是持有年限,P_0是购进价,P_n是售出价或到期值。这个关于R的高次方程不便求解精确函数解,本文采用计算分析R所在区间的方法导出了R的近似解及其误差的计算公式:本文讨论方法新颖,得出的计算公式独特。在常见的0<R<1条件下,各种情况均适用。同时给出的误差公式,可用来计算近似解的误差保证范围。通常,P_0、P_n相对差别不大,近似解的误差很小,计算公式有较高的实用价值。展开更多
文摘在财务管理学中,按复利计算的债券投资报酬率R满足: -P_0+P_n(1+R)^(-N)+D(sum from t=1 to n(1+R)^(-1))=0 其中,n是持有年限,P_0是购进价,P_n是售出价或到期值。这个关于R的高次方程不便求解精确函数解,本文采用计算分析R所在区间的方法导出了R的近似解及其误差的计算公式:本文讨论方法新颖,得出的计算公式独特。在常见的0<R<1条件下,各种情况均适用。同时给出的误差公式,可用来计算近似解的误差保证范围。通常,P_0、P_n相对差别不大,近似解的误差很小,计算公式有较高的实用价值。