蒙特卡洛模拟法在投资方案比选中的应用

蒙特卡洛模拟作为定量风险建模,有助于决策者关注和分析风险。定量风险分析可以更好地理解风险分布情况和发生概率,模拟结果使决策者全面深入地理解项目可能产生的结果,并为合理决策提供基础。本文选择住宅与商业的投资方案进行比选,通过@Risk生成具有广泛可能性的结果,说明蒙特卡洛模拟法如何应用于投资方案风险估计中,进而影响投资方案选择,即在风险分析基础上投资决策。本论文还创建了“风险水平与投资策略模型”,对投资者概况进行调查、评估,识别投资者投资目标和风险态度,对应到相应的风险承受水平及投资策略,指导投资方案比选。