波动性交易策略在股指期货套利中的应用研究

本文从波动性出发，对沪深300指数与现货价格之间的领先一滞后关系进行实证研究，然后，定义投资者感应指数，并在此基础上构造一个投资策略，以验证这种套利模式相对传统套利模式有着更大的优势，更具有实践意义。