投资联结型人寿保单定价的蒙特卡罗方法研究

文章主要在投资账户价值服从几何布朗运动、利率为常数、没有交易费用及市场无套利假定条件下，研究投资联结型保单定价的蒙特卡罗方法。首先说明在给定生命表条件下，此类保单实际是一系列特殊的欧式期权组合，其次给出期权价格的表达形式，随后给出运用蒙特卡罗模拟方法求数值解具体步骤。可据此编写程序，用于实例计算。这为未来更深入的研究提供了基础。