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存在自由退保情况下的投资连结保单定价分析
被引量:
1
1
作者
余晗烨
李恒
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第2期178-182,共5页
运用金融经济学中美式期权定价理论讨论存在自由退保情况下的投资连结保单定价,建立模型并以偏微分方程的形式表现出来,分析此偏微分方程并详细讨论保单在临近有效期末时的退保情况.
关键词
提前退保
自由边界
局部分析
偏微分方程
相似解
保险市场
投资连结保单
自由退保
保单
定价
原文传递
可转化为保障型的投资连结型保单的定价问题
被引量:
4
2
作者
刘余庆
龙文莉
汪翀
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第3期329-335,共7页
利用条件期望的方法讨论一类可以在离散时刻转化为保障型的投资连结保单的定价问题 ,再利用金融经济学的方法讨论可在任意时刻转化为保障型的投资连结保单的定价问题 ,即将模型归结为偏微分方程并求得解析解 .
关键词
保障型
投资连结保单
定价
偏微分方程
条件期望
Ito’s引理
原文传递
两类投资连结型保单的定价问题
被引量:
11
3
作者
王玉梅
胥会平
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2002年第5期530-534,共5页
运用金融经济学的基本思想讨论两类投资连结型保单的定价模型,并对两种模型分别采用偏微分方程方法和推广的期望贴现(GEDV)方法求得解析解.
关键词
投资
连结
型
保单
Ito's引理
偏微分方程
GEDV方法
金融经济学
定价模型
期望贴现方法
原文传递
流“金”岁月(下)让“保险”回归“保险”
4
《证券导刊》
2012年第27期35-54,共20页
寿险公司通过保险和投资业务创造价值。其主要利润来源有三个:承保业务、投资业务和管理费收入。寿险公司过往主要专注于防范死亡风险,如今则提供全方位寿险(如死亡险、疾病险和长寿险)和金融市场保险。盈利影响因素因产品类型而差...
寿险公司通过保险和投资业务创造价值。其主要利润来源有三个:承保业务、投资业务和管理费收入。寿险公司过往主要专注于防范死亡风险,如今则提供全方位寿险(如死亡险、疾病险和长寿险)和金融市场保险。盈利影响因素因产品类型而差异显著。对于以寿险为主的产品来说,盈利取决于承保表现和投资收益,后者对于长期产品的盈利尤其重要。对于有保障的储蓄型产品,投资收益最重要。而对于没有最低投资收益保障且寿险风险有限的储蓄型产品,如投资连结保单或可变寿险保单,管理费收入是主要的利润影响因素。
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关键词
市场保险
“金”
寿险公司
产品类型
回归
投资
业务
死亡风险
投资连结保单
原文传递
题名
存在自由退保情况下的投资连结保单定价分析
被引量:
1
1
作者
余晗烨
李恒
机构
复旦大学数学研究所
出处
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第2期178-182,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(19831020)
文摘
运用金融经济学中美式期权定价理论讨论存在自由退保情况下的投资连结保单定价,建立模型并以偏微分方程的形式表现出来,分析此偏微分方程并详细讨论保单在临近有效期末时的退保情况.
关键词
提前退保
自由边界
局部分析
偏微分方程
相似解
保险市场
投资连结保单
自由退保
保单
定价
Keywords
surrender in advance
free boundary
local analysis
similarity solutions of PDE
分类号
F840 [经济管理—保险]
原文传递
题名
可转化为保障型的投资连结型保单的定价问题
被引量:
4
2
作者
刘余庆
龙文莉
汪翀
机构
复旦大学数学研究所
出处
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第3期329-335,共7页
基金
国家自然科学基金重点资助项目 (1 9831 0 2 0 )
文摘
利用条件期望的方法讨论一类可以在离散时刻转化为保障型的投资连结保单的定价问题 ,再利用金融经济学的方法讨论可在任意时刻转化为保障型的投资连结保单的定价问题 ,即将模型归结为偏微分方程并求得解析解 .
关键词
保障型
投资连结保单
定价
偏微分方程
条件期望
Ito’s引理
Keywords
PDE
Ito's lemma
conditional expectation
分类号
F840 [经济管理—保险]
O175.13 [理学—基础数学]
原文传递
题名
两类投资连结型保单的定价问题
被引量:
11
3
作者
王玉梅
胥会平
机构
复旦大学数学研究所
出处
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2002年第5期530-534,共5页
基金
国家自然科学基金重点资助项目(19831020)
文摘
运用金融经济学的基本思想讨论两类投资连结型保单的定价模型,并对两种模型分别采用偏微分方程方法和推广的期望贴现(GEDV)方法求得解析解.
关键词
投资
连结
型
保单
Ito's引理
偏微分方程
GEDV方法
金融经济学
定价模型
期望贴现方法
Keywords
It′s lemma
partial differential equation
GEDV method
分类号
F840.6 [经济管理—保险]
F224.9 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
流“金”岁月(下)让“保险”回归“保险”
4
出处
《证券导刊》
2012年第27期35-54,共20页
文摘
寿险公司通过保险和投资业务创造价值。其主要利润来源有三个:承保业务、投资业务和管理费收入。寿险公司过往主要专注于防范死亡风险,如今则提供全方位寿险(如死亡险、疾病险和长寿险)和金融市场保险。盈利影响因素因产品类型而差异显著。对于以寿险为主的产品来说,盈利取决于承保表现和投资收益,后者对于长期产品的盈利尤其重要。对于有保障的储蓄型产品,投资收益最重要。而对于没有最低投资收益保障且寿险风险有限的储蓄型产品,如投资连结保单或可变寿险保单,管理费收入是主要的利润影响因素。
关键词
市场保险
“金”
寿险公司
产品类型
回归
投资
业务
死亡风险
投资连结保单
分类号
F840.64 [经济管理—保险]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
存在自由退保情况下的投资连结保单定价分析
余晗烨
李恒
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003
1
原文传递
2
可转化为保障型的投资连结型保单的定价问题
刘余庆
龙文莉
汪翀
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2004
4
原文传递
3
两类投资连结型保单的定价问题
王玉梅
胥会平
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2002
11
原文传递
4
流“金”岁月(下)让“保险”回归“保险”
《证券导刊》
2012
0
原文传递
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