风险价值在年金基金投资风险预警的应用

首先介绍了风险价值VaR的基础知识,包括风险价值VaR涵义、计算方法和意义。接着介绍了风险价值在企业年金基金投资风险度量中的应用,例如度量企业年金基金投资的市场风险、流动性风险、信用风险和投资组合风险。最后介绍了风险价值VaR在建立企业年金基金投资风险预警指标体系的应用。

我国海外投资风险预警研究

境外投资风险因素可以分为5个类别:政治风险、经营风险、文化风险、法律风险和自然风险。在此分类的基础上,通过全概率方法定义海外直接投资风险预警指标及预警的显著性水平,本文利用该指标对海外直接投资数据进行修正。统计数据表明:中国海外直接投资面临的风险仍在可控范围之内;修正后的中国海外直接投资和海外股票投资之间具有二次曲线关系。

风险投资预警管理的预控对策

风险投资最基本的特征之一就是高风险、高收益。由于目前，我国的风险投资存在着运作机制滞后、人才资源匮乏、风险规避倾向的障碍、缺少与风险投资运行相配套的预警预控和风险防范措施，在各种经济关系日趋复杂，市场竞争日益激烈，总体风险程度空前增大的情况下，人们往往变得束手无策。