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题名常系数投资消费模型中资产折算函数常用
被引量：1
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作者
许世蒙
刘俊红
谢古今
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机构
装甲兵工程学院数学教研室
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出处
《装甲兵工程学院学报》
2000年第1期96-99,共4页
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文摘
在有交易费的常系数投资消费模型下，讨论了资产折算的一个重要的基本性质，即给出了资产折算函数是变分不等式的粘性上解这一基本结果。
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关键词
投资消费
常系数模型
折算函数
粘性上解
交易费
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Keywords
investment-consumption constant coefficient model discount function viscosity supersolution transaction costP
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分类号
O211.63
[理学—概率论与数理统计]
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题名常系数投资消费模型的一些优化性质
- 2
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作者
许世蒙
张玉忠
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机构
装甲兵工程学院数学室
曲阜师范大学运筹所
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出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2002年第1期79-84,共6页
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基金
国家自然科学基金(编号:10171054)
山东省自然科学基金(编号:98A00114)资助.
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文摘
本文在有交易费的常系数投资消费模型下,讨论了折算函数和价值函数的一些基本性质,即给出了价值函数的凹性、连续性、正则性和变分不等式的粘性上解以及粘性解存在性等结果.
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关键词
常系数投资消费模型
优化性质
交易费
折算函数
价值函数
粘性上解
最优投资策略
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Keywords
transaction costs, investment-consumption, discount function, value function, viscosity supersolution.
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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题名有交易费的无套利资产组合优化性质
- 3
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作者
许世蒙
张玉忠
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机构
装甲兵工程学院数学室
曲阜师范大学运筹研究所
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出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2003年第3期19-22,共4页
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基金
国家自然科学基金 (10 1710 5 4)
山东省自然科学基金资助课题 (Q98A0 6 114 )
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文摘
针对所给出的有交易费的资产过程模型 ,引入了资产折算函数以刻划套期保值和套利机会 ,并利用辅助鞅和凸分析的对偶方法 。
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关键词
交易费
资产组合优化
资产折算函数
套期保值
套利机会
辅助鞅
凸分析
无套利分析
投资策略
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Keywords
Transaction costs
Arbitrage opportunity
Asset discount
Portfolio optimization
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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题名有交易费市场中套利问题的注记
被引量：9
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作者
许世蒙
张玉忠
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机构
装甲兵工程学院数学室
曲阜师范大学运筹学研究所
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出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2001年第3期330-334,共5页
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基金
国家自然科学基金(No.19871049)
山东省中青年科学家奖励基金
山东省自然科学基金(Q98A06114)资助课题
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文摘
对有交易费的资产模型，本文引入了市场有套利机会的一般定义，并利用辅助鞅和资产折算函数方法，讨论了无套利市场的基本性质，即在可允许投资策略下市场不存在套利机会．
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关键词
交易费
套利机会
资产折算
未定权益
资产模型
债券
资产折算函数
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Keywords
Transaction costs, arbitrage opportunity, discount asset, contingent claims.
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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