一类非线性拋物变分不等式解的存在性

本文研究了一类基于非线性抛物算子的变分不等式问题.首先,通过拓展偏微分方程的弱解理论定义了变分不等式的弱解.其次,利用惩罚函数并结合连续方法,证明了变分不等式存在弱解.

第二类抛物型变分不等式中的MRM方法

本文讨论了第二类抛物型变分不等式中的MRM(多重互易方法)方法。首先采用时间项半离散和隐格式方法将抛物型变分不等式化解为一个椭圆变分不等式,然后利用MRM-边界积分方程,将其化解为MRM-边界混合变分不等式,并给出了MRM-边界混合变分不等式解的存在唯一性。说明了该MRM-边界混合变分不等式与常规边界积分方程得到的边界混合变分不等式是一致的,并且具有更容易编程实现。这为使用MRM边界元方法数值求解抛物型变分不等式提供了方法和理论依据。文末给出了数值算例。

一类抛物型变分不等式解的存在唯一性

利用Banach不动点定理给出了一类抽象抛物型变分不等式解的存在唯一性定理.

一类抛物型H-半变分不等式

研究一类拟线性抛物型H_半变分不等式 ,即研究具有非凸、非光滑泛函的抛物型变分不等式· 这类问题的研究来自力学· 利用Clarke广义梯度和伪单调算子理论 ,证明了一类拟线性抛物型H_半变分不等式解的存在性·

第一类抛物型变分不等式问题的微分求积法

将MQ微分求积方法(MQDQ)和局部MQ微分求积方法(LMQDQ)推广到第一类抛物型变分不等式问题的计算。首先介绍了第一类抛物型变分不等式问题,给出了时间半离散后等价的椭圆型变分不等式及经典的Uzawa格式;其次构造了Uzawa耦合格式下的MQDQ、LMQDQ方法;最后实现了数值算例,说明了方法的有效性及精度,并讨论了方法参数对解的影响。

一类抛物型变分不等式区域分解方法及其收敛性

讨论了一类抛物型变分不等式的区域分解方法,证明了区域分解方法的收敛性.

第二类抛物型变分不等式的边界元近似

讨论了第二类抛物型变分不等式的边界近似.首先采用时间项半离散和隐格式方法将抛物型变分不等式化解为一个椭圆变分不等式,然后讨论了非线性不可微的混合变分不等式解的存在唯一性,并给出了相应的边界混合变分不等式及其解的存在唯一性.为使用边界元方法数值求解提供了理论依据.

一类退化抛物型H-半变分不等式的周期解

研究一类退化拟线性抛物型 H -半变分不等式的周期解 .这类问题的研究来自力学 .利用 clarke广义梯度和伪单调算子理论 ,证明了一类退化拟线性抛物型 H -半变分不等式解的存在性 .

一类抛物型变分不等式的有限元近似收敛估计

本文讨论了一类抛物型变分不等式的近似收敛问题．对有限元离散中引起较大误差的质量矩阵,采用了近似形式的集总质量矩阵来代替,时间项采用向后差分,得到了一个隐式的计算格式,证明了计算格式的收敛性及其收敛速度估计．文末给出了数值算例．

连续支付喊价式分期付款期权的定价

为了研究连续支付喊价式分期付款期权的定价问题,文章推导了期权价格满足的抛物型变分不等式,并证明了其障碍函数在部分定解区域上存在显式表达式。该变分不等式有2条自由边界:一条是最佳喊价边界,另一条是最佳弃权边界。文章首先通过自由边界的定性分析讨论了这2条自由边界的位置和性质,然后利用惩罚方法求解变分不等式,最后给出不同参数下的数值例子。结果表明:如果无风险利率大于股息收益率,那么当时间远离到期日,最佳喊价边界趋向无穷大;随着到期日的逼近,2条自由边界均趋向于敲定价格;喊价权利和分期付款率均对自由边界有着显著的影响。

与永久美式ESOs有关的一个自由边界问题

本文研究与永久美式经理股票期权(ESOs)有关的一个抛物型变分不等式的自由边界.该变分不等式是退化的,且障碍条件中含有未知函数的偏导数.采用切片法来逼近原问题,将偏微分方程的变分不等式转化为常微分方程的变分不等式,并且分析了该逼近问题解的误差估计及其收敛性.利用迭代法得到逼近问题的数值算法.在给定参数的条件下,对自由边界的性质进行了数值分析,并解释了其金融意义.

永久经理期权的最优实施策略

利用偏微分方程数值方法研究金融市场上永久经理期权(ESOs)的最优实施策略问题.讨论了两种实施情况,即通常的整体实施情况以及非限制实施情况.在非限制实施情况下,持有者在任意可实施时刻可以实施其持有的任意份ESOs.两种实施情况下的最优实施策略分别对应着一个抛物型变分不等式定解问题的自由边界(最佳实施边界).通过数值分析的方法分别研究了自由边界的性质,比较了两种情况下自由边界的异同及其所对应的金融意义.

动态弹塑性扭转问题的双重网格投影法

给出了动态弹塑性扭转问题的双重网格投影法.采用向后Euler时间分离方案将抛物型变分不等式化为椭圆变分不等式,利用罚方法转换为非线性罚形式的变分方程.由Marchuk-Yanenko时间分离法将罚方程化为两个嵌套求解的子问题.针对两个问题的求解网格不同,引入双重网格投影方法,建立了非连续网格近似函数与另一种连续网格近似函数之间的联系.并给出了算法实现的框图和数值算例.