随机利率下两种奇异期权的定价

假设利率是随机利率,在全面地考虑基础变量—债券和股票的价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下两种奇异期权定价公式.

具有随机寿命的2种奇异期权的定价

假设合约被终止的风险为非系统风险,利用鞅方法和具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式,讨论了标的资产服从Merton模型具有随机寿命的2种奇异期权的定价问题,得到了相应的定价公式。

基于O-U过程具有随机寿命的奇异期权定价

假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有随机寿命的2种奇异期权的定价公式。

分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的2种奇异期权定价

假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,推导了2种奇异期权的定价公式.

跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价

假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程—一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式.