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基于拉盖尔级数展开的有限时间破产问题求解
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作者 谢佳益 张志民 于文广 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第6期867-886,共20页
本文研究了带扰动的复合泊松风险模型下的有限时间破产问题.我们分析了有限时间内Gerber-Shiu贴现罚函数及其分解.与拉普拉斯变换方法不同,我们利用拉盖尔级数展开提出了一个较为新颖的计算有限时间Gerber-Shiu函数的方法.当单个索赔额... 本文研究了带扰动的复合泊松风险模型下的有限时间破产问题.我们分析了有限时间内Gerber-Shiu贴现罚函数及其分解.与拉普拉斯变换方法不同,我们利用拉盖尔级数展开提出了一个较为新颖的计算有限时间Gerber-Shiu函数的方法.当单个索赔额密度函数为有限个指数函数的混合时,我们推导了Gerber-Shiu函数的无穷级数展开式.若干数值实例验证了方法的可操作性. 展开更多
关键词 有限时间Gerber-Shiu函数 拉盖尔级数展开 破产 带扰动的复合泊松风险模型
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