存在拖欠还款概率影响的信贷风险决策机制

讨论了拖欠还款概率的存在对银行期望收益的影响以及项目成功概率的大小对企业期望收益的影响,阐述了抵押品和配给量在防范信贷风险尤其是道德风险的过程中所起的重要作用.在考虑拖欠还款概率存在的影响下,建立了信贷风险决策模型,给出了相应的信贷风险决策机制.并在该机制的作用下,分析了信贷配给与无需配给的贷款申请条件,得出了在拖欠还款概率影响下企业只能申请有抵质押贷款的重要结论.此外,还在不对称信息条件下,进一步讨论了银行与贷款企业之间的激励问题.通过设计正向激励与负向激励,揭示了拖欠还款概率与项目成功概率之间的内在联系.

不对称信息条件下抵押品的信号作用分析

主要研究两个方面的内容 :1 )不对称信息条件下 ,当企业追求机会利益时 ,贷款利率和企业拖欠还款概率的变化对银行期望利润的影响 ;2 )当企业具有多个连续投资项目时 ,在不对称信息条件下 ,贷款利率的变化对企业项目平均成功概率的影响 .研究结果表明 ,如果企业提供的抵押品价值越少 ,银行信贷资金所面临的风险越大 ,逆向选择风险增大 ;如果企业提供的抵押品价值越多 ,银行信贷资金所面临的风险越小 ,逆向选择风险减少 .