缺失数据下变系数分位数回归模型的广义拟似然比检验

考虑一类缺失数据下变系数分位数回归模型的估计与推断问题.首先,运用Jackknife方法对变系数分位数回归模型中的系数函数进行了局部线性拟合.其次,构造了缺失数据下的广义拟似然比检验统计量,进而检验变系数分位数回归模型的系数.最后,在一定条件下证明了所构造统计量的大样本性质.

中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计

本文用极大拟似然估计法估计了中国银行间市场七天拆借利率扩散模型的参数。并用自助法对众多不同的模型进行了广义拟似然比检验。结论表明:中国货币市场利率具有均值回复效应:利率敏感系数γ值为1.421265,对利率水平具有较高敏感性。

利率期限结构模型非线性建模

应用门限模型对利率期限结构模型中漂移项的非线性性进行建模,提出门限(threshold)CKLS模型。用基于自助法(bootstrap)的广义拟似然比检验方法对门限CKLS模型进行了检验。检验结论表明:门限CKLS模型能较好的刻画利率期限结构模型中漂移项的非线性,在0.1的显著水平下优于CKLS模型。

广义线性模型(五)

本讲座是广义线性模型这个题目的一个比较系统的介绍。主要分 3部分 :建模、统计分析与模型选择和诊断。写作时依据的主要参考资料是L .Fahrmeir等人的《MultivariateStatisticalModelingBasedonGeneralizedLinearModels》。

基于故障物理仿真的可靠性评估方法研究

故障物理仿真作为一种新兴的可靠性预计方法,在各行各业中得到了广泛的应用。然而,现有的方法在推导电路板成品(PCBA)和设备故障分布函数时,往往假设其服从某一种分布类型,且仅能得到参数的点估计结果。因此,提出了一种新的基于故障物理的可靠性评估方法,以多种分布类型来拟合PCBA和设备的故障分布函数,并以拟合优度检验、分布拟合似然比检验来选用最优分布;基于区间估计算法给出PCBA和设备故障分布函数的分布参数和MTBF在一定置信度下的估计值。该方法提升了基于故障物理仿真的PCBA和设备可靠性评估结果的可信度,为故障物理仿真的广泛应用提供了技术基础。