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机构投资者指令提交策略的影响因素
被引量:
2
1
作者
冷劲松
林成栋
张朋柱
《系统工程理论方法应用》
2004年第3期226-228,233,共4页
采用上海股票市场的数据,通过有序概率单位分析模型对机构投资者指令提交策略的影响因素进行事前分析。结果表明:对于买方投资者来说,指令的进取性与买方深度成正相关,与卖方深度成负相关;对于卖方投资者来说,指令的进取性与卖方深度成...
采用上海股票市场的数据,通过有序概率单位分析模型对机构投资者指令提交策略的影响因素进行事前分析。结果表明:对于买方投资者来说,指令的进取性与买方深度成正相关,与卖方深度成负相关;对于卖方投资者来说,指令的进取性与卖方深度成正相关,与买方深度成负相关。此外,买卖价差和波动性与指令的进取性成负相关关系。
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关键词
限价
指令
薄
限价
指令
指令进取性
深度
原文传递
题名
机构投资者指令提交策略的影响因素
被引量:
2
1
作者
冷劲松
林成栋
张朋柱
机构
西安交通大学管理学院
上海交通大学安泰管理学院
出处
《系统工程理论方法应用》
2004年第3期226-228,233,共4页
文摘
采用上海股票市场的数据,通过有序概率单位分析模型对机构投资者指令提交策略的影响因素进行事前分析。结果表明:对于买方投资者来说,指令的进取性与买方深度成正相关,与卖方深度成负相关;对于卖方投资者来说,指令的进取性与卖方深度成正相关,与买方深度成负相关。此外,买卖价差和波动性与指令的进取性成负相关关系。
关键词
限价
指令
薄
限价
指令
指令进取性
深度
Keywords
limit order book
limit orders
order aggressiveness
depth
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
机构投资者指令提交策略的影响因素
冷劲松
林成栋
张朋柱
《系统工程理论方法应用》
2004
2
原文传递
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