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一种Lévy指数的非高斯风速模型模拟方法
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作者 赵琴 袁逸萍 +3 位作者 孙文磊 樊小朝 樊盼盼 马占伟 《太阳能学报》 CSCD 北大核心 2021年第8期380-386,共7页
常用的威布尔分布由于具有高斯特性,不能精确描述风速性能,为了更准确地描述风速的非平稳、非高斯特性,建立一种Lévy指数风速模型,并结合安装时间相近、运行环境相似的6台2 MW风电机组轮毂处风速进行研究,对比威布尔分布指数变化及... 常用的威布尔分布由于具有高斯特性,不能精确描述风速性能,为了更准确地描述风速的非平稳、非高斯特性,建立一种Lévy指数风速模型,并结合安装时间相近、运行环境相似的6台2 MW风电机组轮毂处风速进行研究,对比威布尔分布指数变化及Lévy指数变化区间。结果表明:威布尔分布无法体现出机组服役期间的差异性,而Lévy指数较小的机组轮毂处风速较稳定,中间区域机组轮毂处风速受其他机组尾流与主流风速的共同干扰,容易在轮毂处增强瞬时湍流强度,加速部件退化。Lévy指数非平稳、非高斯风速模型可为进一步分析机组所受风载荷提供支持,同时也为风电机组的微观选址及机组部件的后续维护提供参考。 展开更多
关键词 风电机组 威布尔分布 非高斯 风速模型 lévy指数
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内应力重分布驱动且具有广义跳跃步长的反常扩散研究
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作者 蒲文东 《应用数学进展》 2023年第12期5127-5136,共10页
基于连续时间随机游走的框架, 考虑了随机等待时间由内应力重分布驱动并且具有指数截断Lévy分布的跳跃步长所导致的反常扩散现象。 给出了一个广义扩散方程用于描述这种反常扩散 现象,并对其反常扩散性质进行了分析。
关键词 连续时间随机游走 内应力重分布 指数截断lévy分布 反常扩散
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指数谱负Lévy过程下的清算风险
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作者 李鑫 蒋锋 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2022年第5期732-751,共20页
在经典破产研究中,许多研究者将盈余过程首次低于某一阈值(通常设置为0)定义为破产事件,这一处理方法简化了研究工作,却忽略了破产事件在现实中的复杂性.Li X,Liu H B,Tang Q H,Zhu J X.Liquidation risk in insurance under contempora... 在经典破产研究中,许多研究者将盈余过程首次低于某一阈值(通常设置为0)定义为破产事件,这一处理方法简化了研究工作,却忽略了破产事件在现实中的复杂性.Li X,Liu H B,Tang Q H,Zhu J X.Liquidation risk in insurance under contemporary regulatory frameworks.Insurance:Mathematics and Economics,2020,93:36-49采用时齐扩散过程建模保险公司的盈余水平,在考虑破产重整的情况下对保险公司的清算风险进行了概率分析.然而,由于保险公司经营的特殊性,其理赔过程通常是不连续的,需要用带有跳的过程来建模保险公司的盈余过程,另一方面,定义清算事件的三个边界都是正的.考虑到这些因素,本文在指数谱负Lévy过程下对清算风险进行了概率分析.本文通过引入一个辅助盈余过程,将风险模型转化为谱负Levy过程,利用盈余过程的分段强马尔科夫性和谱负Levy过程的波动理论,将清算概率和清算时间的拉普拉斯变换的表达式以scale函数的形式半显示表示.本文最后包含了关于Pareto分布索赔下的数值结果,这在保险研究领域是非常重要的. 展开更多
关键词 清算概率 清算时间的拉普拉斯变换 指数谱负lévy过程 PARETO分布
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