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股市价格指数成交量的单位根及因果关系检验 被引量：2
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作者 孙建明 《华中科技大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第10期106-108,共3页
对上海证券指数收市价及成交量作了ADF检验 ,发现指数收市价存在有单位根 ,价格服从随机行走模型 ,成交量趋势平稳 ,市场是有效的 .用葛兰杰 (Granger)因果关系检验发现指数收市价增量与成交量增量互为因果关系 ,没有谁变化在先谁变化... 对上海证券指数收市价及成交量作了ADF检验 ,发现指数收市价存在有单位根 ,价格服从随机行走模型 ,成交量趋势平稳 ,市场是有效的 .用葛兰杰 (Granger)因果关系检验发现指数收市价增量与成交量增量互为因果关系 ,没有谁变化在先谁变化在后的问题 . 展开更多
关键词 指数收市价 ADF检验 GRANGER因果关系检验 成交量 增量
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