一类洪水预报的非线性时序模型——指数自回归模型

作为雨洪系统的输出——洪水时间序列，它包含了系统中各种变量的过去信息，同时蕴含着大量关于系统演变的规律和趋势，这样的时间序列往往是不可逆的，非性线相依的偏态序列，并且存在着广泛的频幅相依特性。在进行洪水预报时，传统法多采用线性化技术，但预报精度并不理想，因此要提高预报精度，有必要考虑洪水的非线性特性。基于此，本文用指数自回归模型进行洪水预报研究，实例分析表明该模型可提高洪水预报精度。本文的尝试工作为洪水预报提供了一种可行的模型。

预测日径流过程的遗传指数自回归模型

提出了建立指数自回归模型的一套简便方案。实例的计算结果表明 ,这套方案在日径流过程中预测是可行有效的 ,在非线性时序动态预测中具有重要的应用价值。图 1,表 3,参 6。

基于非线性自激振动指数自回归模型与地震活动研究

地震活动表现出平静和活跃相互轮回的特征，发震频度和震级则表现出在活跃期维持相对较高的水平，而在平静期维持相对较低的水平。为了探索这种活动机制，本文用基于非线性自激振动的指数自回归模型来研究这些特征。结论指出，指数自回归模型较好地反映了地震活动的前述特征，同时体现了本世纪以来地震活动的衰减趋势。借助非线性振动的思想和方法揭示地震活动的动力机制是有可能的。

基于非线性规划的指数自回归模型的辨识

讨论了指数自回归模型的辨识问题，证明了该模型最小二乘估计的目标函数的非凸性，并给出了使该函数为凸的条件；最后给出了辨识该模型的算法及该算法的收效性，并以数值例子加以说明。

基于奇异谱分析的上证指数预测模型

该文应用奇异谱分析(SSA)的方法,对一维时间序列——证券指数,构造延迟矩阵,运用时间经验正交函数(EOF),对原序列进行重构,有效地提取序列中隐含的波形信号;利用自回归移动平均模型(ARMA模型)对原序列和重构结果分别进行预测,并进行比较。

非线性随机振动的时间序列模型

本文研究应用时间序列模型分析非线性随机振动的方法。重点讨论指数自回归模型存在稳定和不稳定极限的条件，研究指数自回归模型的辨识方法，并对车床切削颤振采样序列进行分析。

带趋势项ESTAR模型单位根检验的渐进分布

对2种不同形式的带趋势项ESTAR(exponential smooth transition autoregression,指数平滑转换自回归)模型的单位根检验进行研究,基于辅助方程,给出了带趋势项ESTAR模型2种不同形式下KSS(Kapetanios-Shin-Snell)检验统计量的极限分布。通过对比发现,2种带趋势项形式下检验统计量的极限分布并不一致。这一结果表明采用带趋势项ESTAR模型建模前需对这2种形式加以区分,对模型进行单位根检验时,由于极限分布并不一致,不能都采用OLS(ordinary least squares,常规最小二乘法)去趋势的临界值给出检验结果,否则会导致结果不可靠。这为进一步对带确定性趋势项STAR(smooth transition autoregression,平滑转换自回归)模型单位根检验的研究提供了理论参考,也为后续提高带趋势项STAR单位根检验功效提供了新思路。

基于动态碳排放价格的电网规划模型

随着国际社会对气候变化问题的重视,中国在"十二五"期间进一步提出了节能减排的新目标,需要研究碳排放价格对电网规划的影响作用。分析碳排放价格的波动情况,利用指数广义自回归条件异方差(exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,EGARCH)模型建立碳排放价格预测模型,提出碳排放量的计算方法;在此基础上构建基于动态碳排放价格的电网规划模型;最后,通过IEEE 24节点系统的模拟测算,分析模型的有效性。结果表明,与不考虑碳排放价格或者只考虑固定碳排放价格的电网规划相比,在规划模型中引入动态碳排放价格变量,能够更有效地模拟各种波动价格情景下的最优线路扩建方案,符合未来电网规划适应节能减排的工作需要,所确定的规划方案具有更好的经济效益。

基于VAR和EGARCH的投资者情绪对股市收益率的影响研究

借鉴国内外已有成果,用主成分分析法将2个主观指标与4个客观指标相结合,形成一个能有效衡量投资者情绪的综合指标,其能反映6个原始指标的大部分信息,且与股市收益率显著相关。在研究投资者情绪波动和股市收益率波动时,用向量自回归(vector autoregression,VAR)模型探索了二者间的关系;考虑证券市场信息的不对称性,运用了指数广义自回归条件异方差(exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,EGARCH)模型。研究表明,投资者消极悲观情绪对股市收益率的冲击作用大于积极乐观情绪;投资者情绪受收益率下降的冲击影响远大于收益率上涨的影响。

铜街子水库诱发地震的预测评价

本文从铜街子水库诱发地震的基本地质条件着手，采用了水库综合影响系数、概率预测、信息量预测、模糊预测等方法对其最大诱震震级进行了评估，并针对铜街子水库诱发地震的复式衰减特性，建立了指数自回归模型，对诱发地震的活动趋势进行了预测。

宏观经济信息发布对股票市场收益率及其波动的影响

通过构建宏观信息发布中的未预期信息衡量指标,本文研究了宏观信息对股票市场收益率及其波动的影响.实证分析发现:股票市场指数月收益率具有"通胀对冲"功能,同时PPI、固定投资、货币供给(M2)也会显著影响指数收益率,贸易顺差则与收益率波动显著相关;进一步对股票市场指数日收益率分析发现沪深两市对宏观信息的短期反应并不相同.对上证综指,仅CPI、固定投资与进口同比显著影响指数收益率,而出口同时影响指数收益率及其波动;对于深证成指,市场只对出口信息会作出及时反应.此外,本文还发现危机后股市对宏观信息的反映也出现了显著变化,宏观信息变量中只有PMI和进出口变量显著影响市场收益率,而PPI则成为影响收益率波动的显著因素.