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题名具指数赋权指标的证券投资多目标线性规划模型
被引量：2
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作者
徐大江
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机构
浙江财经学院经济数学教研室
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出处
《经济数学》
1999年第2期33-38,共6页
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文摘
本文提出证券投资决策的指数赋权指标体系．在该指标体系中，建立风险证券组合投资决策和存在无风险证券或无风险贷款时证券组合投资决策的多目标线性规划模型．研究了有效风险证券组合集和有效证券组合集的结构和相互关系，市场证券组合以及证券均衡市场价格和投资风险分析．
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关键词
指数赋权指标
多目标线性规划模型
预期目标收益率法
有效风险证券组合
有效证券组合
市场证券组合
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Keywords
exponential weighted index,multiobjective linear programming model,rate of expected objective return method,efficient risky portfolio,efficient portfolio,market portfolio.
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名具有指数赋权指标及交易费的资产组合模型
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作者
韩伯顺
秦成林
李华
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机构
上海大学数学系
交通银行
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出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2002年第1期91-96,共6页
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基金
中国交通银行基金托管部的资助.
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文摘
本文提出了具有指数赋权指标以及固定的和比例的交易费的资产组合模型,给出了辅助的数学规划,利用它可以得到近似解或用于分支-定界方法中界的估计.
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关键词
资产组合模型
指数赋权指标
交易费
非线性规划
近似解
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Keywords
Portfolio, Transaction costs, Exponential weighted index, Nonlinear pro-gramming, Approximation solution.
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分类号
F224.3
[经济管理—国民经济]
O221.2
[理学—运筹学与控制论]
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