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财产索赔服务期权定价的鞅方法(英文)
1
作者
严钧
殷弘
《应用数学》
CSCD
北大核心
2014年第1期152-156,共5页
我们考虑一种巨灾保险损失模型,该模型的计数过程是一个双随机Poisson过程.我们通过指数鞅的方法来给出基于标的损失的财产索赔服务期权的定价公式.我们还讨论一种具体的再估计.
关键词
财产索赔服务期权
指数鞅
勒维型随机积分
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职称材料
关于Brown随机指数一致可积性条件的推广
2
作者
李军
《纯粹数学与应用数学》
CSCD
2012年第6期839-844,共6页
利用Brown运动的下函数,推广了随机指数一致可积性的判定条件,进而改进了Novikov条件和Kazamaki条件.
关键词
随机
指数
指数鞅
的一致可积性
Brown运动的下函数
Novikov条件
Kazamaki条件
下载PDF
职称材料
一类多维跳过程的最小熵鞅测度
3
作者
李佳佳
沈兆晖
《湖北师范大学学报(自然科学版)》
2021年第2期6-12,共7页
讨论了一类多维跳过程的最小熵鞅测度,用指数鞅方法和相对熵的性质,证明了最小熵鞅测度的存在性和唯一性,并给出了相对熵的最小值。而后,应用上述结论,讨论了两种特殊的跳过程的最小熵鞅测度的存在唯一性。
关键词
多维跳过程
最小熵
鞅
测度
相对熵
指数鞅
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职称材料
组合投资策略下的最终破产概率问题研究
被引量:
2
4
作者
赵武
王定成
曾勇
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第4期417-422,共6页
在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最终破产概率和组合投资策略.假设风险投资现值为常数族,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界,并且解出了最优组合投资策略.为保险公司提供可以控制风险的合...
在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最终破产概率和组合投资策略.假设风险投资现值为常数族,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界,并且解出了最优组合投资策略.为保险公司提供可以控制风险的合理投资策略.最后给出了算例阐述该结果.
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关键词
破产概率
几何布朗运动
调节系数
指数鞅
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职称材料
一类倒向随机微分方程的适应解
5
作者
范胜君
朱开永
+1 位作者
吴祝武
胡建华
《徐州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2007年第3期40-42,共3页
利用指数鞅的特性和Ito公式,得到一类倒向随机微分方程存在平方可积的适应解的充要条件.
关键词
倒向随机微分方程
指数鞅
ITO公式
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职称材料
随机微分方程大偏差的一个稳定性结论及其应用(英文)
6
作者
张志祥
《数学进展》
CSCD
北大核心
2001年第1期75-82,共8页
本文证明了对可能退化的扰动泛函型随机微分方程,其漂移项增加适当的扰动不改变大偏差性质.该结果应用于漂移系数在一个超曲面上跳跃的退化扩散过程.
关键词
大偏差原理
随机微分方程
压缩原理
GIRSANOV定理
指数鞅
稳定性
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职称材料
由G-布朗运动驱动的某些欧式期权的定价
被引量:
2
7
作者
陆允生
刘莹莹
《苏州科技学院学报(自然科学版)》
CAS
2014年第3期6-9,23,共5页
主要介绍G期望,并利用G-几何布朗运动描述标的资产的价格变动,进而得到带有常数红利率的欧式看涨期权和欧式看涨幂期权的动态定价公式。
关键词
指数鞅
G几何布朗运动
欧式幂期权
G
鞅
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职称材料
分支机制依赖于种群总数的临界的超过程
被引量:
1
8
作者
阎国军
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2003年第6期667-678,共12页
该文研究分支机制依赖于种群总数的粒子系统的列的极限行为。在自然的假设下 ,该粒子系统列弱收敛于一个分支机制依赖于种群总数的超过程。在第三部分中给出该超过程的鞅刻画 ,第四部分利用“随机化”
关键词
鞅
问题
指数鞅
超过程
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职称材料
非线性时滞系统的随机稳定化
9
作者
夏方
兰光强
《北京化工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期124-128,共5页
本文讨论非线性时滞系统的随机稳定化问题。对于给定的非线性时滞系统,通过引入一个随机噪音项,可得到一个新的非线性随机时滞系统。在给定条件下,对于任意给定初值,可保证该非线性随机时滞系统具有唯一整体解,且该精确解以一般衰减速...
本文讨论非线性时滞系统的随机稳定化问题。对于给定的非线性时滞系统,通过引入一个随机噪音项,可得到一个新的非线性随机时滞系统。在给定条件下,对于任意给定初值,可保证该非线性随机时滞系统具有唯一整体解,且该精确解以一般衰减速度几乎处处稳定。
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关键词
随机时滞系统
稳定化
指数鞅
不等式
几乎处处稳定性
一般衰减速度
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职称材料
分布不确定下随机微分方程参数最小二乘估计
被引量:
2
10
作者
费晨
费为银
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2019年第6期1499-1513,共15页
在分布不确定性条件下,基于离散观察数据,研究了随机微分方程(SDE)参数最小二乘估计(LSE)的相合性,其中噪声特征为G-布朗运动.为了得到参数估计相合性的主要结果,利用次线性期望的随机微积分理论,给出了一些引理.结果表明,在一定的正则...
在分布不确定性条件下,基于离散观察数据,研究了随机微分方程(SDE)参数最小二乘估计(LSE)的相合性,其中噪声特征为G-布朗运动.为了得到参数估计相合性的主要结果,利用次线性期望的随机微积分理论,给出了一些引理.结果表明,在一定的正则性条件下,基于分布不确定的最小二乘估计具有强相合性.最后,给出了一个算例说明理论的有效性.
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关键词
G-随机微分方程(G-SDE)
次线性期望
最小二乘估计量
容度的
指数鞅
不等式
强相合性
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职称材料
带有常数利率的破产概率的Lundberg上界
11
作者
李涛
《科技咨询导报》
2007年第13期89-90,共2页
本文考虑保险公司投资一部分资金到股票市场,余下的一部分投资到利率为常数的无风险债券的情形下,研究了最终破产概率,在有风险投资现值为一给定常数的情形下,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界。
关键词
破产概率
几何布朗运动
调节系数
指数鞅
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职称材料
部分转移风险过程的中偏差
12
作者
严钧
《数学学报(中文版)》
SCIE
CSCD
北大核心
2014年第4期675-680,共6页
通过构造鞅的方法来考虑部分转移风险过程的中偏差原理,给出一个数值模拟来支持我们的结果.
关键词
部分转移风险过程
中偏差
指数鞅
原文传递
题名
财产索赔服务期权定价的鞅方法(英文)
1
作者
严钧
殷弘
机构
扬州大学数学科学学院
中国人民大学信息学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2014年第1期152-156,共5页
基金
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11301461)
the Natural Science Foundation of Jiangsu Province(BK20130435)
the College Natural Science Foundation of Jiangsu Province(13KJB110031)
文摘
我们考虑一种巨灾保险损失模型,该模型的计数过程是一个双随机Poisson过程.我们通过指数鞅的方法来给出基于标的损失的财产索赔服务期权的定价公式.我们还讨论一种具体的再估计.
关键词
财产索赔服务期权
指数鞅
勒维型随机积分
Keywords
PCS option
Exponential martingale
Levy type stochastic integral
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
关于Brown随机指数一致可积性条件的推广
2
作者
李军
机构
西北师范大学数学与统计学院
出处
《纯粹数学与应用数学》
CSCD
2012年第6期839-844,共6页
基金
国家自然科学基金(11061032)
文摘
利用Brown运动的下函数,推广了随机指数一致可积性的判定条件,进而改进了Novikov条件和Kazamaki条件.
关键词
随机
指数
指数鞅
的一致可积性
Brown运动的下函数
Novikov条件
Kazamaki条件
Keywords
stochastic exponentials, the uniform integrability of exponential martingales,lower functions of Brownian motion, Novikov condition, Kazamaki condition
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
一类多维跳过程的最小熵鞅测度
3
作者
李佳佳
沈兆晖
机构
武汉大学数学与统计学院
出处
《湖北师范大学学报(自然科学版)》
2021年第2期6-12,共7页
文摘
讨论了一类多维跳过程的最小熵鞅测度,用指数鞅方法和相对熵的性质,证明了最小熵鞅测度的存在性和唯一性,并给出了相对熵的最小值。而后,应用上述结论,讨论了两种特殊的跳过程的最小熵鞅测度的存在唯一性。
关键词
多维跳过程
最小熵
鞅
测度
相对熵
指数鞅
Keywords
multidimensional jump process
minimal entropy martingale measure
relative entropy
exponential martingale
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
组合投资策略下的最终破产概率问题研究
被引量:
2
4
作者
赵武
王定成
曾勇
机构
电子科技大学管理学院
澳大利亚国立大学金融数学中心
电子科技大学应用数学学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第4期417-422,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70671018)
文摘
在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最终破产概率和组合投资策略.假设风险投资现值为常数族,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界,并且解出了最优组合投资策略.为保险公司提供可以控制风险的合理投资策略.最后给出了算例阐述该结果.
关键词
破产概率
几何布朗运动
调节系数
指数鞅
Keywords
ruin probability
geometric Brownian motion
adjustment coefficient
exponential martingale
分类号
F840 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
一类倒向随机微分方程的适应解
5
作者
范胜君
朱开永
吴祝武
胡建华
机构
中国矿业大学理学院
出处
《徐州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2007年第3期40-42,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(10671205)
中国矿业大学青年基金资助项目(2006A041)
文摘
利用指数鞅的特性和Ito公式,得到一类倒向随机微分方程存在平方可积的适应解的充要条件.
关键词
倒向随机微分方程
指数鞅
ITO公式
Keywords
backward stochastic differential equation
exponential martingale
Ito formula
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
随机微分方程大偏差的一个稳定性结论及其应用(英文)
6
作者
张志祥
机构
北京大学数学学院
出处
《数学进展》
CSCD
北大核心
2001年第1期75-82,共8页
基金
the Doctoral Funds of China and NSFC.
文摘
本文证明了对可能退化的扰动泛函型随机微分方程,其漂移项增加适当的扰动不改变大偏差性质.该结果应用于漂移系数在一个超曲面上跳跃的退化扩散过程.
关键词
大偏差原理
随机微分方程
压缩原理
GIRSANOV定理
指数鞅
稳定性
Keywords
large deviation principle
stochastic differential equation
contraction principle
Girsanov's theorem
exponential martingale
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
由G-布朗运动驱动的某些欧式期权的定价
被引量:
2
7
作者
陆允生
刘莹莹
机构
东华大学理学院
出处
《苏州科技学院学报(自然科学版)》
CAS
2014年第3期6-9,23,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(11171062)
上海教委重点资助项目(12ZZ063)
文摘
主要介绍G期望,并利用G-几何布朗运动描述标的资产的价格变动,进而得到带有常数红利率的欧式看涨期权和欧式看涨幂期权的动态定价公式。
关键词
指数鞅
G几何布朗运动
欧式幂期权
G
鞅
Keywords
Exponential martingale
G-geometric Brownian motion
European power options
G-martingale
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
分支机制依赖于种群总数的临界的超过程
被引量:
1
8
作者
阎国军
机构
汕头大学数学系
出处
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2003年第6期667-678,共12页
基金
国家自然科学基金(编号 A10 0 710 0 8)
博士点基金资助项目
文摘
该文研究分支机制依赖于种群总数的粒子系统的列的极限行为。在自然的假设下 ,该粒子系统列弱收敛于一个分支机制依赖于种群总数的超过程。在第三部分中给出该超过程的鞅刻画 ,第四部分利用“随机化”
关键词
鞅
问题
指数鞅
超过程
Keywords
Superprocesses
Branching mechanism dependent on population size
Martingale problem
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
非线性时滞系统的随机稳定化
9
作者
夏方
兰光强
机构
北京化工大学理学院
出处
《北京化工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期124-128,共5页
基金
国家自然科学基金(11601025)
文摘
本文讨论非线性时滞系统的随机稳定化问题。对于给定的非线性时滞系统,通过引入一个随机噪音项,可得到一个新的非线性随机时滞系统。在给定条件下,对于任意给定初值,可保证该非线性随机时滞系统具有唯一整体解,且该精确解以一般衰减速度几乎处处稳定。
关键词
随机时滞系统
稳定化
指数鞅
不等式
几乎处处稳定性
一般衰减速度
Keywords
stochastic time-delayed systems
stabilization
exponential martingale inequality
almost sure stability
general decay rate
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
分布不确定下随机微分方程参数最小二乘估计
被引量:
2
10
作者
费晨
费为银
机构
东华大学旭曰工商管理学院
安徽工程大学数理学院
出处
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2019年第6期1499-1513,共15页
基金
国家自然科学基金(71571001)~~
文摘
在分布不确定性条件下,基于离散观察数据,研究了随机微分方程(SDE)参数最小二乘估计(LSE)的相合性,其中噪声特征为G-布朗运动.为了得到参数估计相合性的主要结果,利用次线性期望的随机微积分理论,给出了一些引理.结果表明,在一定的正则性条件下,基于分布不确定的最小二乘估计具有强相合性.最后,给出了一个算例说明理论的有效性.
关键词
G-随机微分方程(G-SDE)
次线性期望
最小二乘估计量
容度的
指数鞅
不等式
强相合性
Keywords
Stochastic differential equation disturbed by G-Brownian motiion(G-SDE)
Sublinear expectation
Least squares estimator
Exponential martingale inequality for capacity
Strong consistency
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
带有常数利率的破产概率的Lundberg上界
11
作者
李涛
机构
连云港广播电视大学
出处
《科技咨询导报》
2007年第13期89-90,共2页
文摘
本文考虑保险公司投资一部分资金到股票市场,余下的一部分投资到利率为常数的无风险债券的情形下,研究了最终破产概率,在有风险投资现值为一给定常数的情形下,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界。
关键词
破产概率
几何布朗运动
调节系数
指数鞅
分类号
F840 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
部分转移风险过程的中偏差
12
作者
严钧
机构
扬州大学数学科学学院
出处
《数学学报(中文版)》
SCIE
CSCD
北大核心
2014年第4期675-680,共6页
基金
国家自然科学青年基金(11301461)
江苏省自然科学基金(BK20130435)
+1 种基金
江苏省高校自然科学基金(13KJB110031)
扬州大学创新培育基金(2012CXJ003)
文摘
通过构造鞅的方法来考虑部分转移风险过程的中偏差原理,给出一个数值模拟来支持我们的结果.
关键词
部分转移风险过程
中偏差
指数鞅
Keywords
partly shifted risk process
moderate deviation
exponential martingale
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
财产索赔服务期权定价的鞅方法(英文)
严钧
殷弘
《应用数学》
CSCD
北大核心
2014
0
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职称材料
2
关于Brown随机指数一致可积性条件的推广
李军
《纯粹数学与应用数学》
CSCD
2012
0
下载PDF
职称材料
3
一类多维跳过程的最小熵鞅测度
李佳佳
沈兆晖
《湖北师范大学学报(自然科学版)》
2021
0
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职称材料
4
组合投资策略下的最终破产概率问题研究
赵武
王定成
曾勇
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009
2
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职称材料
5
一类倒向随机微分方程的适应解
范胜君
朱开永
吴祝武
胡建华
《徐州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2007
0
下载PDF
职称材料
6
随机微分方程大偏差的一个稳定性结论及其应用(英文)
张志祥
《数学进展》
CSCD
北大核心
2001
0
下载PDF
职称材料
7
由G-布朗运动驱动的某些欧式期权的定价
陆允生
刘莹莹
《苏州科技学院学报(自然科学版)》
CAS
2014
2
下载PDF
职称材料
8
分支机制依赖于种群总数的临界的超过程
阎国军
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2003
1
下载PDF
职称材料
9
非线性时滞系统的随机稳定化
夏方
兰光强
《北京化工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017
0
下载PDF
职称材料
10
分布不确定下随机微分方程参数最小二乘估计
费晨
费为银
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2019
2
下载PDF
职称材料
11
带有常数利率的破产概率的Lundberg上界
李涛
《科技咨询导报》
2007
0
下载PDF
职称材料
12
部分转移风险过程的中偏差
严钧
《数学学报(中文版)》
SCIE
CSCD
北大核心
2014
0
原文传递
已选择
0
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