期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
指数Lévy跳-扩散模型下欧式期权的COS定价方法
1
作者
许聪聪
赵芳芳
魏会贤
《数学的实践与认识》
2022年第1期44-52,共9页
主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散...
主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散模型的期权定价公式;最后,通过数值实验和实证分析检验了COS定价方法有效性,结果表明COS方法是一种稳定有效的数值方法,修正后的COS定价方法收敛速度更快、精度更高,与BS模型相比,跳-扩散模型能更精确的拟合市场数据.
展开更多
关键词
跳-扩散
模型
指数lévy模型
傅里叶变换
COS方法
期权定价
原文传递
题名
指数Lévy跳-扩散模型下欧式期权的COS定价方法
1
作者
许聪聪
赵芳芳
魏会贤
机构
石家庄铁路职业技术学院
山东师范大学数学与统计学院
出处
《数学的实践与认识》
2022年第1期44-52,共9页
基金
国家自然科学基金(11801333)
河北省高等学校科学技术研究重点研究项目(ZD2019080)
河北省高等学校人文社科青年基金项目(SQ201095)。
文摘
主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散模型的期权定价公式;最后,通过数值实验和实证分析检验了COS定价方法有效性,结果表明COS方法是一种稳定有效的数值方法,修正后的COS定价方法收敛速度更快、精度更高,与BS模型相比,跳-扩散模型能更精确的拟合市场数据.
关键词
跳-扩散
模型
指数lévy模型
傅里叶变换
COS方法
期权定价
Keywords
jump-diffusion mode
l
s
exponentia
l
l
évy
mode
l
s
fourier transform
cos method
option pricing
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
指数Lévy跳-扩散模型下欧式期权的COS定价方法
许聪聪
赵芳芳
魏会贤
《数学的实践与认识》
2022
0
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部