基于指数扩散过程的退化模型误指定分析

退化模型是对性能退化产品进行可靠性分析的基础,鉴于误用模型直接影响可靠性评估的精度,研究将适用范围广泛的指数扩散过程模型误指定为3种常见的维纳过程模型、伽马过程模型和逆高斯过程模型,通过引入相对偏差和相对变异率两个指标,以量化模型误指定对产品平均寿命的影响程度,并采用GaAs激光器数据和蒙特卡罗方法进行实例验证。结果表明,模型误指定将对产品平均寿命估计带来较大影响,在性能退化产品的可靠性研究中应尽量选取适用范围更广的指数扩散过程模型,以提高可靠性评估的准确性。

一类具有Ornstein-Uhlenbeck过程的随机捕食者-食饵模型的指数绝灭、平稳分布和概率密度函数

该文建立了一类具有Ornstein-Uhlenbeck过程、恐惧效应、Crowley-Martin型和修正的Leslie-Gower型功能反应函数的捕食者-食饵模型.首先通过构造合适的Lyapunov函数证明了全局解的存在唯一性,随后获得了两物种指数绝灭和平稳分布存在的充分条件.进一步通过求解相应的Fokker-Planck方程得到了概率密度函数的具体表达式.最后通过三个数值例子验证了理论结果的可行性,其研究表明随机干扰的波动强度和回复速率均会影响种群的生存.

预测日径流过程的遗传指数自回归模型

提出了建立指数自回归模型的一套简便方案。实例的计算结果表明 ,这套方案在日径流过程中预测是可行有效的 ,在非线性时序动态预测中具有重要的应用价值。图 1,表 3,参 6。

股价波动的指数O-U过程模型

本文针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷 ,对该模型进行了改进 ,并建立了股价波动的指数OkU过程模型 ,得到了比传统模型更好的结果 .

可用于陆面过程模型的地形指数水文模型中简化参数化方案的研究

在全球气候系统模型中,陆面水文过程对提高模拟精度有显著作用。土壤水分空间非均匀分布对于蒸发和径流的计算以及能量在潜热和感热之间的分配具有重要的影响,但现有的多数陆面过程模式未能考虑土壤水分水平非均匀性的影响。地形指数模型以其较好的物理基础、参数少、计算量小,且能考虑地形变化对土壤水分非均匀分布影响等优点,使其有潜力模拟陆面过程中水分过程分布非均匀二维特性。目前地形指数水文模型已被推荐应用于陆面过程模式(Land surface models,LSMs)中以改进对陆面水文过程的模拟能力。在地形指数模型中,数据的空间分辨率、河道的起始临界值、非饱和区域的分区和空间各点的坡度等因子不同的确定,都能对模拟结果产生重要影响,对它们如何合理地给定,既不降低模型精度,又能省时、省资源是十分重要的。本研究通过大量的敏感性模拟试验,较系统地探讨上述参数不同的确定方案对流域水量平衡模拟结果的影响。主要结论有:(1)将流域按地形指数值大小分为16块与仅区分饱和区与非饱和区或仅区分饱和区、较湿润区和较干区3块模拟结果相差不大,因此将地形指数模型应用于陆面模式时仅区分饱和区与非饱和区或区分饱和区、较湿润区和较干区3块这种简化方案也许是一种可行的选择;(2)不考虑坡度会扭曲水量平衡各要素的计算,用一个平均坡度替代实际坡度的办法就会有比较接近了实际坡度的结果。因此,LSM模型中一维均匀的网格做法应该改进,但太细致的坡度取法也许没必要。以上结论可为今后发展用于陆面模式的大尺度水文模型提供依据。

过程能力指数的经济效益模型分析

传统的质量管理观认为,过高或过低的过程能力指数都不利于企业经济效益的提高,存在最优的过程能力指数使企业获得最大的利润。文章基于传统的质量管理观,研究过程能力指数与产品不合格品率之间的关系,建立了过程能力指数与过程利润的计量模型;通过实例分析,对可变成本与过程能力指数的模型做了改进,提出用二次函数模型代替指数模型进行更精确的拟合和经济效益分析。

指数—平稳二项过程模型结构可靠性分析

讨论结构在设计基准期 [0 ,T]内应力变动规律 ,考虑应力为平稳二项过程、强度服从指数分布的半随机过程模型 ,给出应力随机过程的样本函数的最大值分布 ,并获得其相应的模型结构可靠性设计与估计表达式 .

指数——平稳正态过程模型的结构可靠性估计

引进指数—平稳正态过程的半随机过程模型 。

指数Levy过程下汇率联动期权的保险精算定价

在考虑汇率对期权价格的影响下,对汇率和标的物价格过程都服从指数Levy过程的假设,利用保险精算法和Levy过程的一些重要性质,得到了此时汇率联动期权的定价公式。

指数levy过程下期权定价的保险精算方法

期权定价问题引入了一种新的思想,即采用保险精算的方法,以此来解决非均衡、有套利、不完备市场条件下的期权定价。将期权定价问题转化为等价的公平保费问题。并给出了标的物价格服从指数levy过程的定价模型。经证明对农产品等价格有跳跃的标的物能够很好地给出定价。

平衡单因素模型下两过程能力指数的比较

在工业生产中,过程能力指数是衡量一个过程能够满足产品质量要求的程度.在平衡单因素模型下,利用广义置信区间的方法获得了两个过程能力指数差的置信区间.研究了Cpk这类过程能力指数,并用数值模拟评估了文章中提出的方法.模拟结果表明广义置信区间方法在该模型下是有效的.

带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价

考虑股票收益与波动的负相关关系,建立了漂移率和波动率随条件变化的时变无穷纯跳跃Levy过程.进一步根据局部鞅测度变换方法,推导了条件Levy过程的风险中性定价模型,并运用于恒生指数期权进行实证研究.结果表明:带杠杆效应的条件Levy过程联合刻画了资产价格的时变漂移率、条件方差、非高斯随机新息因子及非对称波动率4种状态,具有广泛的适用性;相比布朗运动、有限跳扩散及Variance Gamma过程,无穷纯跳跃调和稳态模型更好地捕获了随机因子的尖峰、厚尾等特征;考虑杠杆效应后,极大改善了条件Levy过程的期权定价能力,速降调和稳态过程期权综合定价能力依然更稳健.

GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价

为了刻画对数收益率分布的尖峰、厚尾和偏度现象,同时体现波动率集聚效应,通过历史滤波模型构建GARCH波动率驱动下的历史滤波分布,并假设服从五种纯跳跃Levy过程从而估计模型参数,进行Levy-GARCH模型的恒生指数拟合检验及期权定价的实证研究.对比无跳跃模型及历史滤波模拟,结果显示:不同模型有着不同的风险溢价;纯跳跃GARCH模型的残差估计量与市场数据有着良好的拟合效果,期权定价精确度优越于无跳跃GARCH模型.其中,TS分布对历史滤波拟合效果最佳,CGMY-GARCH模型的定价精度最为准确.

带转移机制且股票价格服从几何Levy过程的连续时间均值-方差投资组合选择

研究了带转移机制且股票价格服从几何Levy过程的均值-方差投资组合选择模型。用一个连续时间平稳马氏链表示市场所处的状态,文中主要参数,比如资产收益、Levy测度等均依赖于所处的市场状态。分析了最优投资组合策略的存在性,用动态规划方法得到了最优投资组合策略、最优目标函数和有效前沿。

产品生产过程能力综合评价模型研究

过程能力指数是一种广泛应用的产品质量评价工具,现有的过程能力评价方法只针对加工过程,对于生产全过程的能力综合评价缺乏应有的方法。本文提出了一种充分利用生产各阶段检验数据的产品生产过程能力综合评价模型。该模型将加工过程的能力评价方法扩展到入厂检验、装配过程和出厂检验,提出了生产过程能力评价指标体系,并采用层次分析法确定各自权重,通过加权求和得出生产过程能力总指数。最后通过一个实例验证了该评价模型可以客观量化生产过程的总体能力,该模型对于监控和改进生产过程能力有重要意义。

应用CALIS过程测定服务业顾客满意度指数

应用SAS软件中的CALIS过程,提出了用于建立简化的顾客满意度指数模型的一系列统计方法;并构造了求得顾客满意度分量的权重统计量,提出了对这个统计量和顾客满意度指数进行标准化的方法。该方法可以推广到不同的服务行业进行顾客满意度指数的测定,进而也可以推广到测定整个服务业的顾客满意度。

基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文)

本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达.

多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价

在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理.

一种新型商品定价模型与价格安全指数评估体系

本文提出了偏态分布与偏态过程的概念及其数学表达式，该分布与 过程适用于对各种商品价格变化的分析和描述；给出了反映商品内在价格、市场 价格、内在风险和市场风险基本关系的数量模型，该模型可用于分析和实现包 括现货、股票、期货、期权在内的各类商品、衍生商品的逻辑化市场定价及市 场风险度量；设计了针对成本价格、市场价格和综合价格的安全指数，可对社 会、经济、金融、科技、教育等各行业的商品价格及发展状况进行安全性测算 和评估。