基于最优指标组合的代价敏感违约预测模型——以A股中小企业为例

企业违约预测是在当下时刻推断企业未来时刻发生违约事件的概率,与经济和社会息息相关。本研究的贡献在于:一是构造了兼顾指标组合违约预测精度和指标个数的多目标函数,通过sigmoid函数将蜉蝣算法转化为二进制蜉蝣算法,将其引入金融风险领域进行最优指标组合的遴选。二是在逻辑回归模型的对数似然函数中,给违约企业添加一个惩罚系数,以违约预测精度F-measure最大,反推最优的惩罚系数值,在保证总体判别精度的前提下,提高模型对违约企业的识别精度;同时使得逻辑回归求解的目标函数更贴合实际情况,确保了估计的权重向量更准确地反映指标数据与其违约状态间的函数关系。中小企业的实证研究表明:“高管年薪披露方式”“前十大股东是否存在关联”和“监事会持股比例”等企业内部非财务因素,以及“人均地区生产总值”“中长期贷款基准利率”和“货币和准货币供应量同比增长率”等宏观经济因素对中小企业违约预测的影响不容忽视。该方法可以提升对企业信用风险的识别能力,降低商业银行的不良贷款率。

确定多元医学参考值范围的三类指标组合指标法

目的 建立确定多元医学参考值范围的三类指标组合指标法。方法 用概率理论推导公式 ,用医学实践资料检验三类指标组合指标法确定的多元医学参考值范围的实用性。结果 确定多元医学参考值范围的三类指标组合指标法的公式已被建立起 ,用三类指标组合指标法建立多元医学参考值范围可用于医学实践。结论 确定多元医学参考值范围的三类指标组合指标法是一个非常好的统计方法。

基于DEA不同指标组合的31个省市医院相对效率研究

选取我国31个省市的医院作为决策单元,应用数据包络分析(DEA)的CCR模型,选出7组不同指标组合对医院效率进行全面分析,发现10个省份总体效率较高,年出院人次指标对DEA结果影响较大,B组指标组合对医院效率分析效果最好。DEA可以科学有效地评价医院的相对效率,不同指标组合对DEA评价结果存在差异,应合理选取指标组合。各级政府还需依照科学管理方法,提高医疗资源使用效率。

水质指标组合与河流溶解氧预测精度关系的研究

提出了一种探究水质指标组合与河流溶解氧预测精度关系的方法。首先运用XGBoost模型计算水质指标特征重要性分值,然后基于贪心规则和水质指标特征重要性分值,排列出8种水质指标组合,最后使用BP神经网络对8种水质指标组合进行溶解氧预测。实验结果表明,pH、水温、电导率、氨氮是影响溶解氧预测的4个关键指标;在排列出的8种水质指标组合中,pH、水温、电导率、氨氮、浊度、高锰酸盐指数是溶解氧预测精度最高的输入指标组合。通过穷举所有水质指标组合进行实验分析,证明该方法有效可行且时间复杂度更低,可用于选取溶解氧预测精度高的输入指标组合,提升溶解氧的预测精度。

基于最优指标组合的企业信用风险预测

信用风险预测是指构建企业历史数据与违约状态之间的对应关系,根据现在的数据对企业在未来是否会发生违约做出预判。将近邻成分分析引入信用风险领域进行指标组合遴选,以违约预测精度AUC最大反推最优的指标组合。利用随机欠采样方法,以违约预测精度G-mean最大为标准反推违约客户与非违约客户的最佳比例,确定最优训练样本。采用t-m(m=1,2,3,4,5)年的指标数据x_(t-m)和t年的企业违约状态y_(t),利用最优指标组合和最优训练样本建立了基于线性支持向量机的信用风险预测模型,达到了运用t年的指标数据x_(t)预测第t+m年企业违约状态y_(t+m)的效果。实证结果表明,本研究的违约预测精度高于非线性SVM、LR、DT、KNN和LDA等典型的大数据预测模型。研究发现:每股收益EPS-扣除/稀释、货币供应量M_(0)(亿元)和货币供应量M_(1)(亿元)3个指标对企业未来1-3年的短期违约状态具有关键影响;当日总市值/负债总计、每股EBITDA和固定资产周转率3个指标对企业未来4-5年的长期违约状态具有关键影响;经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益和审计意见类型2个指标,不论对于企业未来1-3年的短期、还是未来4-5年的长期违约状态,均有关键影响。

基于粒子群优化的多指标组合算子的大气污染预报模型

根据多指标组合算子法建立了大气污染物浓度预报的参数模型,并采用一种新颖的粒子群优化算法对大气污染物浓度预报模型中的参数进行优化。通过实例计算,该模型同线性回归、模糊模式识别、参数化组合算子方法进行了结果比较,结果表明,所建立的模型比前三种方法平均误差率小,吻合度好,具有较好的预测效果。

材料最佳性能指标组合参量及在油气输送管道工程中的应用

提出了管道材料最佳性能指标组合参量的概念。采用YBB设计准则时的最佳性能指标组合参量为KIC/σY,采用LBB设计准则时的最佳性能指标组合参量为KI2C/σY,采用双判据法和失效评价图技术时管道材料的最佳性能指标组合参量为Kmat/σY,预测输气管道止裂时的最佳材料性能指标组合参量为M(CV1/2/σY),可用Kmat/σY统一表示不同情况下管道材料性能指标组合参量。Kmat/σY的大小不但决定着管道的失效模式,也决定着管道的安全状态,同时可以作为评价材料综合性能的新参量用于管道材料的质量评价或在管道安全设计与评价中推广使用。

确定多元医学参考值的两类指标组合指标法——用两类指标组合指标法检测多元异常值

确定多元医学参考值的单侧的统计方法中,有多指标正态分布法、多指标百分位数法、多维标度法与组合指标法。这些方法要求各指标医学意义的效应相同或等价诊断意义。对于观测指际具有不同的诊断意义,则上述方法不能使用。对于两类指标,不仅某一类单独出现异常时有意义,且各类均有异常时亦有意义,并考虑两类指标有不同阳性率情况,根据某受试者的异常指标愈多,愈有可能患相应的某病,以医学意义限定在不同情况下最少异常指标数,按概率论提出两类指标组合指标法。文中有医学应用实例、公式证明与讨论。

基于技术指标组合的程序化交易策略

通过技术指标组合方法,使用布林通道、唐安奇通道和自适应均线构建程序化交易策略模型,并运用大连商品期货交易所的焦炭品种进行实证研究。实证结果显示:与单指标模型相比,技术指标组合模型具有更稳定的投资效果,通过进一步优化模型参数,可得到明显增强的价值回报。

利用指标组合法预报肇州5-9月冰雹

本文通过指标组合法,根据数值预报数据,利用权重系数、点聚图方法判断肇州县冰雹出现的几率,在很大程度上减少了县局冰雹预报的盲目性,对做好防雹工作具有实际意义。

不同指标形式及组合对医院效率评价的影响分析:以某市22所市属医院运行效率评价为例

目的:探讨在应用DEA方法评价医院效率时,不同指标形式及其组合对医院效率评价结果的影响。方法:通过文献分析选取主要的投入产出指标,建立4组包含不同指标形式及其组合的模型,运用DEA-Malmquist指数模型测算22所市属医院2015-2016年运行效率,观察不同指标形式及其组合对分析结果的影响。结果:选用不同的投入产出指标形式及组合时,全要素生产率及其影响因素分析结果会出现较大差异。结论:不同指标形式及其组合严重影响DEA模型的分析结果,因此在效率评价研究中,务必谨慎选取指标;在得出评价结果之后,需结合被评价医院情况具体分析效率提升的影响因素,不可轻易下结论;在数据支持的情况下,应通过比较多种投入产出指标形式及其组合检验DEA分析结论的可靠性。

结构损伤位置识别的组合指标法

基于应变模态对结构局部特征变化比较敏感和频率指标测试简单方便、精度高的特点,以既能实现准确定位又便于工程应用,以动力响应诊断的应变模态指标为基础,结合频率指标提出了实用的组合指标．理论证明和数值仿真结果表明,无论单处还是多处损伤、低阶还是高阶模态,损伤识别组合指标均能在判断损伤存在的同时准确定位损伤．

科技评价灵敏度分析研究——单个指标与组合指标

从指标值灵敏度分析和权重灵敏度分析的角度,进行科技评价中单个指标与组合指标灵敏度分析。认为灵敏度分析的角度不同,用途不同;单个指标与组合指标的灵敏度分析应该结合使用;在评价对象较多的情况下,灵敏度分析的效果一般较差,可以适当选取部分评价对象进行灵敏度分析;单指标权重灵敏度分析的区间变化范围之和可以用来衡量不同权重赋值评价方案的稳定性。

基于病例组合指标的医生疾病治疗费用差异研究

目的应用诊断相关分组项目中的病例组合指标(CMI)分析医生对某一疾病患者的治疗方式及费用差异。方法选取某三级甲等医院胸外科肺恶性肿瘤疾病患者住院病例的住院首页信息(ICD-C34),提取不同患者疾病诊断的CMI值。采用非参数检验、Logistic分析病种的住院费用影响因素,包括医生、CMI等,比较参与治疗该病的4各医生之间差异。结果影响患者住院费用的主要因素是不同医生、CMI、住院日和患者年龄,不同医生诊治的患者的CMI无统计学差异,以住院费用为因变量、医生和CMI为自变量的Logistic分析结果表明CMI对住院费用具有影响。结论 CMI有可能作为一项重要指标用于评价医生对某一疾病治疗的合理性和工作质量。

基于GMDH-RSM方法的非常规油气生产技术多指标组合对产能的影响效应研究

地质指标、技术指标与产能的关联分析对非常规油气生产科学决策具有重要指导意义。为了将单因素影响产能的数量关系拓展到指标组合取值与产能量化关系的研究层面,本文以致密气开发为例,从“开发全流程”中不同因素影响产能因果关系切入,就“技术指标-产能”因果链剖析可控技术因素的多指标组合情景与产能的量化关系,提出生产技术条件优化的方案。构建GMDH-RSM模型分析,首先给出产能关键影响因素选择的科学依据;其次对筛选的关键因素分类,提取可控类指标;最后分析可控类技术指标的组合取值情景与产能的量化影响形式与可视化结果。结果显示技术指标不同取值组合通过二阶方程式影响产能。通过技术指标不同取值组合的情景选择可以获得相应的技术产出效果,实现产能控制。本文结论明确了致密气开发的技术指标对产能影响的数量关系形式,为产能管理提供了决策的实证参考。

基于组合指标的无线传感器网络安全路由算法

针对无线传感器网络路由安全与可靠性的问题,提出了一种基于组合指标的安全路由算法。评估节点通过观测被评估节点的数据包转发行为,计算直接信任值,然后与第三节点推荐的信任值进行加权求和,得到一个综合信任值。为了提高信任的准确性,避免出现合谋攻击,对第三方推荐的信任值进行了信任相似度检测。通过对期望传输次数和信任值进行加权组合,形成一个用于选择下一跳节点的组合路由指标。最后,对所提出的算法进行了仿真验证。结果表明,所提出的算法能够有效地避免恶意节点的攻击,在传递率和总的传输次数方面明显优于其他算法。

改进的层次二分抽样算法在商业银行财务指标分析中的运用——基于我国16家上市商业银行实证研究

商业银行的财务指标分析十分复杂,如何迅速准确地获取各种对决策有用的财务指标组合成为商业银行提高财务分析效率的关键。本文将采用一种改进的层次二分抽样法对商业银行的各项财务指标进行筛选,快速准确地发现财务指标组合,从而提高商业银行财务分析工作的效率,为商业银行的结构优化提出重要的依据。

基于XGBoost的中国上市公司违约风险预测模型

准确预测上市公司的违约风险,是企业信用风险评价的关键,也是金融机构信贷决策的重要依据。通过线性回归模型的信息量AIC遴选违约判别能力最大的指标组合,采用粒子群优化算法构建基于XGBoost的违约预测模型。选取中国A股3425家上市公司不同时间窗口的数据为样本进行违约预测,将所构建的PSO-XGBoost模型与逻辑回归、支持向量机等13种预测模型对比,验证所建模型的有效性。通过UCI数据库中的3个公开信用数据集,利用Friedman检验,验证所建模型的稳健性。研究表明:使用上市公司数据与13种模型对比,PSO-XGBoost模型提高了预测精度G-mean;使用3个公开信用数据集,在多个评价指标上,PSO-XGBoost模型的平均预测性能显著优于对比模型;通过指标对预测结果的贡献获得指标重要性得分,增强了预测模型的可解释性。研究发现:“资产负债率”“流动比率”“长期资本负债率”等财务指标对违约预测的影响最大,“行业景气指数”“社会消费品零售总额增长率”“流通中现金(M0)供应量同比增长率”等指标是影响违约预测的重要指标。本研究可以为提高违约风险预测的准确性提供有效的方法和实证证据,有助于加强上市公司违约风险的预警和防范,降低违约风险监管成本,为企业管理者、债权人及投资者提供良好的决策支持。