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支付存贮费用的农产品期权定价模型研究 被引量：1
1
作者 裘春晗 《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》 CAS 2009年第4期504-507,512,共5页
讨论一类支付存贮费用的农产品期权定价问题,利用对冲原理和公式导出了该种情形下的B lack-Scholes方程,并结合成品订单合同的实际情况得到一个含边界和终端条件的挡板期权模型;利用极值原理分析了期权价格与各参量间的相关性,最后给出... 讨论一类支付存贮费用的农产品期权定价问题,利用对冲原理和公式导出了该种情形下的B lack-Scholes方程,并结合成品订单合同的实际情况得到一个含边界和终端条件的挡板期权模型;利用极值原理分析了期权价格与各参量间的相关性,最后给出了数值解结果. 展开更多
关键词 农产品 挡板期权 定价模型
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