基于损失期望值的煤炭企业全面风险因子分析

"三期叠加"的压力、市场需求乏力的抑制、低价进口煤的冲击、能源结构调整的影响,给煤炭企业带来了沉重的负担,实行全面风险管理是企业度过经济转换期的突破口。以损失期望值法为研究基础,对煤炭企业41个关键风险事项的损失期望值进行调研。通过对样本数据的分析,抽取出5个公共因子,建立了风险因子评价模型和全面风险评价模型,设定了煤炭企业全面风险损失期望因子得分评价等级,对样本数据的风险评价等级分布进行分析,得出我国大多数煤炭企业的全面风险状况处于中等水平的结论。

最大收益期望值法和最小损失期望值法在经济分析中的应用——以报刊发行为例

科学的决策方法在经济分析中有着重要的应用价值,企业要保持旺盛的发展态势,在激烈的市场竞争中立于不败地位,离不开科学的决策方法.本文通过最大收益期望值法和最小损失期望值法对报刊发行工作的实例进行分析,希望能给相似的生产企业的管理者提供有益的借鉴.

基于极值理论方法的中国股指期货保证金设定的实证研究

保证金制度的合理设定是确保股指期货交易高效和安全进行的保证。文章在极值理论广义帕累托分布(GPD)下,研究了上证以180指数为标的的股指期货的保证金水平,并且与正态分布假设下的保证金水平进行比较。建议以GPD下的损失期望值作为确定中国股指期货保证金水平的依据,并且可以考虑区分不同头寸设置不同的保证金水平,为中国的股指期货交易的保证金设定提供参考。

基于风险价值模型的干散货二手船交易风险测度

基于干散货二手船交易市场的波动性和交易风险一直备受船舶所有人、投资者、银行和造船厂的关注,通过基于广义误差分布的自回归条件异方差(Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity based on General Error Distribution,GARCH-GED)模型计算得到二手船价波动率,运用风险价值和损失期望值模型计算出一定置信水平下二手船交易的最大损失及损失的期望值.以5年期的干散货好望角船二手船价进行实证分析,结果表明,上述方法能量化交易风险,有助于交易决策和风险控制.

基于环境可接受风险水平的经济成本最优化探讨

将风险限定在一个合理的可接受范围内,根据影响风险的因素,利用损失期望值法,求得在不同风险可接受水平下的期望损失值,选择损失期望值最小的防范方案为最佳决策方案,以最小的经济成本获得最大的安全保障。

创业投资的风险构成与评价

创业投资风险是指在创业投资过程中由于对外部因素估计不足,或对创业投资过程无法控制,或控制失误,造成结果与预期目标发生偏离并导致利益损失,致使创业投资活动失败的可能性。创业投资风险客观存在,无法被消除,但是可以通过各种方法对其作出估计,并进行有效的预防与控制。

两级服装供应链库存模型研究

近些年来"互联网+"模式深入发展,服装行业销售渠道更加多样化。作为服装供应链核心企业,如何重构服装供应链库存模型对链条的正常稳定运行具有重要意义。基于此,本文将充分考虑服装型产品的特性以及销售渠道的多样性构建以链上企业总体损失期望值最小为衡量指标的由服装生产商、服装零售商所组成的两级供应链库存模型,并通过实例分析其可行性。

报童问题及其在管理中的应用

本文首先介绍了什么是报童问题 ,通过讨论它的损失期望值给出了报童问题的解 。

水库调度的风险分析与效益

文章基于对水文预报和历史洪水的分析,定义了洪水,洪水损失,弃水和蓄不满水库的风险率和风险率的计算公式。提出了兴利与防洪的风险补偿办法,库群弃水调峰期望值减少的办法以及汛末蓄水的判断办法。文章明晰了业已实践多次和今后还将多次出现的超蓄,早蓄现象的理论问题。如能用这些方法指导水库调度工作的实践,它应该是可行的,并能获得巨大经济效益与社会效益。

如何提高库存管理的经济效益

当前,经济效益不理想,部分产品不符合社会需要,造成大量积压,财政虚收。仅就工商企业产成品资金和库存情况看;1978年末工业企业产成品资金占用110.8亿元,1982年末增加到210亿元,四年共增加90多亿元,增长81％,而同期工业总产值只增长31％。全民所有制商业库存总额1981年末达604亿元,82年比81年又增长8％。

勘探开发一体化中黄金地勘企业面临的问题

勘探开发一体化中黄金地勘企业面临的问题徐成功市场经济的大潮冲破了计划经济体制中形成的探采分离的工作体制，探采一体化已成为矿业开发的改革方向，并已开始了多方面的实际探索。探采分离的管理体制，人为地将黄金地质勘探与黄金采冶分成了两个独立的工业部门，现在探...

基于订单式生产下的产品计划投产量决策

本文为降低企业产品过量生产或产量不足而给企业效益带来的负面影响,对以订单式生产方式为主的企业其计划投产量决策问题进行了研究。由于生产过程中多方面因素引起的随机不确定性的特点,导致企业最终产成品的合格率随机波动幅度较大。本文假设产成品合格率的随机波动服从正态分布且在一定范围内,决策目标是最小化损失期望值,建立了产成品投产量优化决策连续模型。并确定研究对象为某模具制造企业,该企业以某订单式生产为主,对此建立产品计划投产量决策离散模型,通过计算的结果来验证该决策模型的有效性。

基于风险决策的山区铁路环保选线研究

针对山区铁路同时穿越多个不同类型环境敏感点选线决策问题,以瑞金至梅州铁路中行至平远段选线决策开展案例研究,通过识别比较方案的环境风险事件,结合风险事件发生可能性分析,合理判别确定风险发生概率和后果等级;然后计算各方案的工程投资与环境风险损失期望值之和进行工程期望投资比较,从而定量地给出决策参考。研究结论:本文所构建的环保选线风险决策系统,符合山区铁路环保选线方案风险决策实际,成果可为其他类似项目决策研究提供参考。

问题征答

某公司有1000根原木即将出售,但因时间紧迫,已来不及逐根检测其材积了,只好采用抽样调查来确定这1000根原木的平均材积,进而计算这1000根原木的总材积和出售金额(假定每立方米200元)。现在从历史资料和经验得知,原木的方差是0．25m^2。