中美国债利差与掉期价格相关性分析

本文通过定性与定量相结合的方法对中美国债利差与掉期价格之间的影响关系进行研究。得出结论,中美国债利差与掉期价格之间具有相关性,且10Y中美国债利差通过境内资金价格差可以间接引起掉期价格变动。基于此,对2019年中美国债利差及掉期价格走势进行展望。

掉期外汇交易盈利操作策略的教学探析

在分析掉期外汇交易盈利操作策略的传统教学法及其不足的基础上,提出了一种新的教学方法。该方法从利率与汇率互动的角度,基于两种货币利率相对变动的预期,给出了具有理论解释支撑的且直观易掌握的掉期外汇交易盈利操作策略,并通过一个案例进行了演示。