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一类推广的复合Poisson模型的赤字分布 被引量:1
1
作者 包振华 张磊 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2010年第1期4-7,共4页
经典的SparreAndersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数.研究一类推广的复合Poisson模型,其中保费收入过程是一个独立于索赔过程的Poisson过程.对于此类风险模型,利用破产概率及赤字分布所满足的瑕疵更新方程给出了赤字分布的... 经典的SparreAndersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数.研究一类推广的复合Poisson模型,其中保费收入过程是一个独立于索赔过程的Poisson过程.对于此类风险模型,利用破产概率及赤字分布所满足的瑕疵更新方程给出了赤字分布的显示解,并且利用这个显示解得到了关于赤字分布的一个下界估计. 展开更多
关键词 推广的复合poisson模型 赤字分布 最终破产概率
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一类推广的复合Poisson模型的赤字分布
2
作者 包振华 张磊 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2011年第1期17-20,共4页
经典的Sparre Andersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数.研究一类推广的复合Poisson模型,其中保费收入过程是一个独立于索赔过程的Poisson过程.对于此类风险模型,利用破产概率及赤字分布所满足的瑕疵更新方程给出了赤字分布... 经典的Sparre Andersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数.研究一类推广的复合Poisson模型,其中保费收入过程是一个独立于索赔过程的Poisson过程.对于此类风险模型,利用破产概率及赤字分布所满足的瑕疵更新方程给出了赤字分布的显示解,并且利用这个显示解得到了关于赤字分布的一个下界估计. 展开更多
关键词 推广的复合poisson模型 赤字分布 最终破产概率
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复合Poisson-Geometric过程风险模型推广 被引量:2
3
作者 王永茂 李杰 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第1期127-131,共5页
针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做... 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式. 展开更多
关键词 复合poisson Geometric过程 指数分布 矩母函数 相对安全负荷 调节系数 风险模型 破产概率 LUNDBERG不等式
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双复合Poisson风险模型 被引量:37
4
作者 方世祖 罗建华 《纯粹数学与应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第2期271-278,共8页
研究了保费收取过程是复合Po isson过程,索赔总额是复合Po isson过程的风险模型,给出了不破产概率的积分表示,以及在特殊情况下不破产概率的具体表达式,并用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.
关键词 风险模型 复合poisson过程 停时 破产概率
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常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题 被引量:6
5
作者 于金酉 胡亦钧 韦晓 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2010年第1期1-17,共17页
该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计... 该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计算得到的数值结果讨论了利率变化对预警区的影响. 展开更多
关键词 风险理论 预警区 复合poisson风险模型 常利率
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复合广义Poisson模型下的破产概率估计 被引量:8
6
作者 龚日朝 杨向群 《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 2000年第4期23-27,共5页
将经典复合Poisson模型推广到了复合广义Poisson模型 ,求出了其破产概率公式以及破产概率的上下界 .
关键词 复合广义poisson模型 破产概率 矩母函数
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个体风险模型的Poisson复合模型近似 被引量:3
7
作者 周俊 成世学 程乾生 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2003年第2期91-96,共6页
本文在近乎最一般的假定下,简述了个体风险模型的Poisson复合模型近似。特别地,借助风险间停止损失保费的总差异给出了这一近似的精度。
关键词 个体风险模型 poisson复合模型近似 保险 随机变量 分布函数 停止损失保费 离散化 停止损失序
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两险种广义复合Poisson风险模型下的破产概率 被引量:1
8
作者 王志福 田丰 +2 位作者 金姝 潘旭 王艳 《渤海大学学报(自然科学版)》 CAS 2014年第1期1-4,60,共5页
广义复合Poisson风险模型被推广到两险种广义复合Poisson风险模型,并给出了理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资金为u的破产概率ψ(u)的明确表达式以及安全系数.
关键词 广义复合poisson风险模型的破产概率 指数分布 混合指数分布
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带干扰的双复合Poisson风险模型 被引量:4
9
作者 蔡高玉 耿显民 《大学数学》 北大核心 2007年第1期110-112,共3页
对古典风险模型进行推广,主要研究保费收入过程为带干扰双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式.
关键词 风险模型 干扰 复合poisson过程 破产概率 Lundburg不等式
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具有稀疏相依结构的复合Poisson-Geometric风险模型 被引量:1
10
作者 刘伟 吴黎军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第19期132-133,共2页
关键词 风险模型 相依结构 复合 poisson分布 离散时间 连续时间 索赔 险种
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常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型 被引量:5
11
作者 赵金娥 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2014年第5期691-695,共5页
针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至... 针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件. 展开更多
关键词 复合poisson过程 风险模型 BROWN运动 常红利边界 红利付款 矩母函数 期望折现罚金函数 积分-微分方程
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复合广义Poisson模型下最终破产概率估计 被引量:5
12
作者 龚日朝 杨向群 《长沙水电师院学报(自然科学版)》 2001年第1期1-4,共4页
将经典复合Poisson模型推广到了复合广义Poisson模型 ,证明了复合广义Poisson模型可转化为经典复合Poisson模型 ,并求出了其破产概率公式以及破产概率的上下界 .
关键词 复合广义poisson模型 破产概率 特征函数
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复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题 被引量:5
13
作者 钟朝艳 《经济数学》 2012年第2期83-86,共4页
应用有别于传统鞅方法的方法,充分利用盈余过程的强马氏性,在一类复合Poisson-Geomet-ric风险模型下讨论预警区问题,得到第一个预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程,并在指数索赔情形下给出其精确解.
关键词 预警区 复合poisson Geometric风险模型 条件矩母函数 微积分方程
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双复合Poisson风险模型的赤字尾概率 被引量:4
14
作者 包振华 叶中行 《汕头大学学报(自然科学版)》 2007年第2期1-5,27,共6页
研究双复合Poisson过程的风险模型,得到了关于赤字尾概率的函数型不等式,并且作为它的应用,得到了一些指数型上界估计,使得某些已有结果得到推广.
关键词 复合poisson模型 赤字尾概率 函数型不等式
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广义复合Poisson对偶风险模型的破产理论研究 被引量:1
15
作者 邹娓 谢杰华 谢盛宜 《南昌工程学院学报》 CAS 2019年第4期92-97,共6页
为了刻画同一时刻有两次以上收入发生的情形,扩大模型的适用范围,将经典的对偶风险模型进行了推广,建立了广义复合Poisson对偶风险模型。给出了此类对偶风险模型破产概率所满足的积分-微分方程,得出了破产概率的表达式,并将此类对偶风... 为了刻画同一时刻有两次以上收入发生的情形,扩大模型的适用范围,将经典的对偶风险模型进行了推广,建立了广义复合Poisson对偶风险模型。给出了此类对偶风险模型破产概率所满足的积分-微分方程,得出了破产概率的表达式,并将此类对偶风险模型的破产概率和经典对偶风险模型的破产概率进行了比较。所得结果推广了经典对偶风险模型的相应结果,所建立的对偶风险模型可以作为经典对偶风险模型的有益补充。 展开更多
关键词 广义复合poisson过程 对偶风险模型 破产概率
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复合Poisson风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数
16
作者 关树明 李波 郭红 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期6-10,共5页
破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策... 破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型,给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分-微分方程在δ=0时的解. 展开更多
关键词 复合poisson风险模型 常利息力 红利 threshold策略 Gerber—Shiu期望折现罚金函 积分一微分方程
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个体风险模型的Poisson复合模型近似 被引量:1
17
作者 郑苏晋 成世学 《经济数学》 2002年第3期1-8,共8页
本文首先简要介绍了停止损失序在风险期望值相等时的一些推论 ,然后借助停止损失序详尽地讨论了仅取有限个值的随机变量的格点化 ,并以此作为出发点在多重衰减模型的框架下 ,给出了以 Poisson复合模型近似个体风险模型的一般步骤 ,同时... 本文首先简要介绍了停止损失序在风险期望值相等时的一些推论 ,然后借助停止损失序详尽地讨论了仅取有限个值的随机变量的格点化 ,并以此作为出发点在多重衰减模型的框架下 ,给出了以 Poisson复合模型近似个体风险模型的一般步骤 ,同时导出了评价这一近似优劣程度的一个数量指标的解析表达式。 展开更多
关键词 多重衰减 个体风险模型 poisson复合风险模型 停止损失序 格点化随机变量
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复合Poisson风险模型下积分-微分方程的解
18
作者 郭红 关树明 李波 《河北工程大学学报(自然科学版)》 CAS 2010年第1期99-102,共4页
破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。本文研究了带常利息力和两个红利Threshold策略的复合Poisson风险模型,在作者之前研究的基础上给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分... 破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点。本文研究了带常利息力和两个红利Threshold策略的复合Poisson风险模型,在作者之前研究的基础上给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分-微分方程在δ=0时的解。 展开更多
关键词 复合poisson风险模型 常利息力 红利 Threshold策略 Gerber-Shiu期望折现罚金函数 积分-微分方程
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带干扰的广义复合poisson风险模型下的生存概率 被引量:1
19
作者 陈邦考 《安徽建筑工业学院学报(自然科学版)》 2003年第4期41-45,共5页
首先将 [5 ]的广义复合Poisson风险模型推广到带有干扰的一种新模型 。
关键词 干扰复合poisson模型 伽玛分布 生存概率 索赔模型
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马氏调制费率下复合Poisson风险模型的Lundberg型不等式
20
作者 李玉梅 向阳 《数学理论与应用》 2005年第4期52-54,共3页
对于具有马氏调制费率的复合Po isson风险模型,用无穷小生成元构造鞅的方法,导出了破产概率的Lundberg不等式.
关键词 破产概率 Lubudgerg不等式 马氏调制费率 复合poisson风险模型 保险公司
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