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存在自由退保情况下的投资连结保单定价分析 被引量：1
1
作者 余晗烨 李恒 《复旦学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期178-182,共5页
运用金融经济学中美式期权定价理论讨论存在自由退保情况下的投资连结保单定价,建立模型并以偏微分方程的形式表现出来,分析此偏微分方程并详细讨论保单在临近有效期末时的退保情况.
关键词 提前退保 自由边界 局部分析 偏微分方程 相似解 保险市场 投资连结保单 自由退保 保单定价
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求解自由退保边界的新方法 被引量：2
2
作者 魏广胜 《复旦学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期375-381,共7页
运用金融经济学中美式期权定价理论讨论存在自由退保情况下的投资连结保单的定价问题,建立了保单价值的积分表达式,并由此用数值求解的方法获得了自由退保边界的具体位置.
关键词 提前退保 自由边界 局部分析
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