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题名赔偿限额和操作风险的最优保险分析
被引量:1
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作者
倪云松
邓久根
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机构
中国人民大学经济学院
江西师范大学财政金融学院
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出处
《中国流通经济》
CSSCI
北大核心
2011年第5期119-122,共4页
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文摘
在巴塞尔新资本协议下,对于使用高级计量法的银行,保险被认可使用作为资本金的缓释手段。要计提资本金,则必须先计算在险价值(VaR)。在保费固定的情况下,随着赔偿限额的上升,在险价值先下降之后震荡,然后继续上升,并存在一最小值;在险价值和银行的期望损失存在一定程度的替代关系,且二者之间有一个最优保险点,即低在险价值和低成本的组合点。
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关键词
在险价值
操作风险的保险
赔偿限额
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Keywords
VaR
operational risk insurance
compensation limit
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分类号
F840.32
[经济管理—保险]
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