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题名随机利率下的增额寿险(英文)
被引量：4
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作者
王丽燕
王丽娟
杨德礼
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机构
大连大学信息工程学院
大连理工大学管理学院
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出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2006年第4期39-48,共10页
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文摘
我们考虑即时给付的增额寿险模型,根据保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射布朗运动(RBM)和Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布的条件下得到矩的简洁表达式．最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性与有效性．
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关键词
运筹学
随机利率
矩
支付现值
增额寿险
反射布朗运动
POISSON过程
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Keywords
Operations research, random rates of interest, moment, payable present value, increasing life insurance, reflected Brownian motion, Poisson process
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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