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知识产权证券化利差定价的影响因素研究
1
作者
柴鑫慧
《债券》
2024年第5期67-72,共6页
公允定价是知识产权证券化过程中的重要环节,也是证券成功发行和流通的保证。本文选取我国知识产权融资租赁资产支持证券产品为样本,建立多元线性回归模型,运用逐步回归法识别出影响知识产权证券化定价的关键因素。研究结果表明:在现有...
公允定价是知识产权证券化过程中的重要环节,也是证券成功发行和流通的保证。本文选取我国知识产权融资租赁资产支持证券产品为样本,建立多元线性回归模型,运用逐步回归法识别出影响知识产权证券化定价的关键因素。研究结果表明:在现有的定价模式下,我国知识产权证券化产品的定价受到信用水平和知识产权基础资产重组程度的显著影响。为了保证定价的公允性,在对知识产权证券化产品定价时应当注重对产品的信用情况、资产结构的审查,使知识产权证券化产品的定价与其真实的风险水平相匹配。
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关键词
知识产权
证券
化
利差
定价
资产
支持证券定价
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职称材料
信贷资产证券化的模糊随机定价模型
2
作者
张锦伦
张勇
《吉首大学学报(自然科学版)》
CAS
2022年第6期51-57,共7页
基于贷款人早偿行为特征,将价格视为模糊随机变量,构建了模糊随机环境下的信贷资产支持证券定价模型.通过算法分析、数值算例及静态分析,给出了已知信贷资产支持证券价格的隶属度求解方法,并验证了模糊随机环境下信贷资产支持证券定价...
基于贷款人早偿行为特征,将价格视为模糊随机变量,构建了模糊随机环境下的信贷资产支持证券定价模型.通过算法分析、数值算例及静态分析,给出了已知信贷资产支持证券价格的隶属度求解方法,并验证了模糊随机环境下信贷资产支持证券定价的实用性.研究结果表明,模糊随机环境下的定价模型是传统定价模型的一般形式.
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关键词
模糊随机
早偿行为
隶属度
信贷资产
支持证券定价
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职称材料
基于两因素期限结构模型的RMBS定价研究
3
作者
潘志煜
田金信
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第3期310-313,共4页
在住房抵押贷款证券化的过程中,定价是住房抵押贷款支撑证券(residential mortgage-backed securitilization,RMBS)发行与交易的关键,也是其发行成功的前提.针对当前RMBS定价模型数据需求量大、求解复杂等问题,采用HJM利率期限结构方法...
在住房抵押贷款证券化的过程中,定价是住房抵押贷款支撑证券(residential mortgage-backed securitilization,RMBS)发行与交易的关键,也是其发行成功的前提.针对当前RMBS定价模型数据需求量大、求解复杂等问题,采用HJM利率期限结构方法,通过两因素、无套利利率期限结构模型,构造了零息债券收益率期限结构方程,并给出了参数估计方法;基于期权定价理论,利用随机规划技术,建立了RMBS的定价模型.该模型具有形式简单、易于求解等特点,而且对参数估计所需的历史数据并不严格要求有很长的年限,非常适合抵押贷款开展历史较短的国家.
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关键词
住房抵押贷款
支持证券定价
两因素期限结构
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职称材料
题名
知识产权证券化利差定价的影响因素研究
1
作者
柴鑫慧
机构
大连理工大学公共管理学院
出处
《债券》
2024年第5期67-72,共6页
文摘
公允定价是知识产权证券化过程中的重要环节,也是证券成功发行和流通的保证。本文选取我国知识产权融资租赁资产支持证券产品为样本,建立多元线性回归模型,运用逐步回归法识别出影响知识产权证券化定价的关键因素。研究结果表明:在现有的定价模式下,我国知识产权证券化产品的定价受到信用水平和知识产权基础资产重组程度的显著影响。为了保证定价的公允性,在对知识产权证券化产品定价时应当注重对产品的信用情况、资产结构的审查,使知识产权证券化产品的定价与其真实的风险水平相匹配。
关键词
知识产权
证券
化
利差
定价
资产
支持证券定价
分类号
F204 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
信贷资产证券化的模糊随机定价模型
2
作者
张锦伦
张勇
机构
吉首大学数学与统计学院
出处
《吉首大学学报(自然科学版)》
CAS
2022年第6期51-57,共7页
基金
湖南省研究生科研创新项目(CX20221115)
湖南省学位与研究生教育改革研究重点项目(2019JGZD074)
湖南省教育厅科研重点项目(21A0347)。
文摘
基于贷款人早偿行为特征,将价格视为模糊随机变量,构建了模糊随机环境下的信贷资产支持证券定价模型.通过算法分析、数值算例及静态分析,给出了已知信贷资产支持证券价格的隶属度求解方法,并验证了模糊随机环境下信贷资产支持证券定价的实用性.研究结果表明,模糊随机环境下的定价模型是传统定价模型的一般形式.
关键词
模糊随机
早偿行为
隶属度
信贷资产
支持证券定价
Keywords
fuzziness and randomness
loan prepayment behavior
membership degree
pricing of credit asset-backed securities
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于两因素期限结构模型的RMBS定价研究
3
作者
潘志煜
田金信
机构
哈尔滨工业大学管理学院
出处
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第3期310-313,共4页
文摘
在住房抵押贷款证券化的过程中,定价是住房抵押贷款支撑证券(residential mortgage-backed securitilization,RMBS)发行与交易的关键,也是其发行成功的前提.针对当前RMBS定价模型数据需求量大、求解复杂等问题,采用HJM利率期限结构方法,通过两因素、无套利利率期限结构模型,构造了零息债券收益率期限结构方程,并给出了参数估计方法;基于期权定价理论,利用随机规划技术,建立了RMBS的定价模型.该模型具有形式简单、易于求解等特点,而且对参数估计所需的历史数据并不严格要求有很长的年限,非常适合抵押贷款开展历史较短的国家.
关键词
住房抵押贷款
支持证券定价
两因素期限结构
Keywords
residential mortgage
RMBS pricing
two-factor term structure
分类号
F293.3 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
知识产权证券化利差定价的影响因素研究
柴鑫慧
《债券》
2024
0
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职称材料
2
信贷资产证券化的模糊随机定价模型
张锦伦
张勇
《吉首大学学报(自然科学版)》
CAS
2022
0
下载PDF
职称材料
3
基于两因素期限结构模型的RMBS定价研究
潘志煜
田金信
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
0
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职称材料
已选择
0
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