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奇异方差投资组合的可行边界
被引量:
3
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作者
陈典发
李恩波
《中国管理科学》
CSSCI
2002年第1期26-30,共5页
本文讨论当n个基本资产的收益矩阵奇异时 ,它们的投资组合的可行边界 ,得到了在不同情形下相应边界和边界组合的解析表达式。
关键词
投资组合
可行边界
收益方差矩阵
奇异
矩阵
下载PDF
职称材料
题名
奇异方差投资组合的可行边界
被引量:
3
1
作者
陈典发
李恩波
机构
天津南开大学数学学院
南开大学国际经济研究所
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2002年第1期26-30,共5页
文摘
本文讨论当n个基本资产的收益矩阵奇异时 ,它们的投资组合的可行边界 ,得到了在不同情形下相应边界和边界组合的解析表达式。
关键词
投资组合
可行边界
收益方差矩阵
奇异
矩阵
Keywords
portfolios,feasiblesets return
arbitrage
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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1
奇异方差投资组合的可行边界
陈典发
李恩波
《中国管理科学》
CSSCI
2002
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